Dopo due mesi negativi, complice anche una attività di invio segnali ridotta rispetto alla media il trading plan Pitagora mostra tutto l' equilibrio che lo caratterizza e lo rende ideale per chi ricerca la stabilità nei risultati. Ancora pochi i segnali inviati sono però sufficienti con appena 5 positivi a recuperare la perdita dei due mesi precedenti. Notevole per bellezza il trade su USDCAD. USDCAD LONG DEL 28 FEBBRAIO 270
BUND SHORT 58 NATURAL GAS SHORT 0 COFFEE LONG -50 DAX SHORT DEL 26 FEBBRAIO -100 AUDUSD Long del 12 Febbraio 2019 35 EURUSD Long del 13 Febbraio 0 FTSE MIB Short del 14 Febbraio 0 WTI CRUDE OIL del 6 Febbraio 0 USDCAD Long del 6 Febbraio 90 COCOA Long del 5 Febbraio 116 SCORE 419
0 Comments
Benvenuti al consueto appuntamento con il riepilogo dei segnali del mese precedente. Qui sotto come sempre lo score calcolato su 100€ di rischio per segnale. Ricordo che questo risultato non include i costi di transazione ( spread e commissioni) pertanto i valori sono sempre approssimati per difetto in ragione di un criterio di prudenza. WTI CRUDE OIL -100 NZDUSD 65 S&P500 300 LIVE CATTLE 0 AUDUSD 0 SOYBEANS 0 GBPUSD 80 USDCHF 0 EURCHF 180* NASDAQ -100 FTSE MIB 0 EURJPY 280 SOYBEAN OIL 100 BUND 150 SCORE 955 *Operazione ancora aperta. Il valore contabilizzato rappresenta il caso meno positivo. Pur senza operazioni memorabili è senz'altro uno dei mesi più proficui non tanto per lo score finale, ma soprattutto per la presenza di pochi stop e la possibilità di mettere al sicuro le posizioni molto presto. Ecco come l' analisi qualitativa trade per trade diventa molto importante. Come sempre qui sotto potrete rivivere tutti i segnali. Novità, da questo mese abbiamo aggiunto anche la data di chiusura oltre a quella di apertura per consentire una rivisitazione del trade nel canale più agevole. 2-3 Luglio WTI CRUDE OILOperazione chiusa in stop loss. 4-9 Luglio GOLDOperazione chiusa in breakeven. 4 - 10 Luglio NZDUSDOperazione positiva che ha portato un guadagno pari a 0,65 volte il rischio iniziale. 5 - 11 Luglio S&P500Un ottimo trade che ha portato un guadagno pari a 3 volte il rischio iniziale. 10-13 Luglio LIVE CATTLEIl segnale ha prodotto un piccolo guadagno, ad ogni modo lo contabilizziamo in pari. 11-16 Luglio AUDUSDOperazione chiusa in breakeven. 9-10 Luglio SOYBEANSOperazione partita molto bene e poi stoppata in pari. 10-16 Luglio GBPUSDOperazione che è stata aperta in leggero anticipo e che non è stata chiusa nemmeno in parte sul supporto. Alla fine il risultato è un piccolo guadagno pari a 0,8 volte il rischio iniziale. 16-18 Luglio USDCHFOperazione chiusa in stop profit con pochissimo gain; la contabilizziamo a 0 16 Luglio - Ancora aperta EURCHFMentre scriviamo l' operazione è ancora aperta. Per un principio di prudenza la contabilizziamo come se fosse chiusa in stop profit (1,5 volte il rischio iniziale) e poi andremo eventualmente a rettificare il valore in meglio. 17-19 Luglio NASDAQStop loss pieno saltato. Ancora una volta shortare il mercato americano non paga. 17-24 Luglio FTSE MIBOperazione chiusa in breakeven. 18 - 31 Luglio EURJPYAltro trade molto bello che ha portato un guadagno pari a 2,8 volte il rischio iniziale. 19 Luglio - 2 Agosto SOYBEAN OILL' operazione ha portato un guadagno pari al rischio iniziale. 19 Luglio- 2 Agosto BUNDOttimo trade che ha fruttato un guadagno pari a 1,5 volte il rischio iniziale.
Eccoci al consueto appuntamento con il riepilogo delle situazioni più interessanti segnalate questo mese. Nel complesso è stato un mese molto positivo con poche operazioni in perdita e un paio di trades che hanno camminato molto bene. Ecco lo score quantitativo: S&P500 10 USDCAD -30 USDJPY 0 FTSE MIB 700 AUDUSD -70 GBPUSD -100 CORN 200 S&P500 - 10 SILVER 0 10 YEARS T-NOTE 400 NZDUSD 0 SOYBEAN OIL 80 SOYBEANS 70 NATURAL GAS -100 USDCAD 170 USDCAD 0 LEAN HOGS 0 SCORE 1320 1 Maggio S&P500Operazione chiusa in trailing stop con un piccolissimo guadagno. 2 Maggio USDCADOperazione aperta in anticipo e chiusa prematuramente con una perdita pari a 0,3 volte il rischio iniziale. 3 Maggio AUDUSDOperazione chiusa in stop loss con una perdita pari a 0,7 volte il rischio iniziale. 3 Maggio USDJPYOperazione chiusa a breakeven. 6 Maggio FTSE MIBUno dei trades più belli di quest'anno dichiarato in diretta televisiva a LEFONTI.TV . Il guadagno complessivo è stato pari a 7 volte il rischio iniziale. 7 Maggio GBPUSDOperazione chiusa in perdita con stop pieno. 9 Maggio CORNL' operazione ha portato un guadagno pari a 2 volte il rischio iniziale. 15 Maggio S&P500Operazione chiusa in leggerissima perdita 16 Maggio SILVERDopo l' ingresso il prezzo ha iniziato una lunga lateralità, siamo così usciti in pari. 21 Maggio 10 YEARS T-NOTEAltra operazione memorabile che ha portato un guadagno pari a 4 volte il rischio iniziale. 21 Maggio NZDUSDOperazione chiusa in pari. 17 Maggio SOYBEAN OILOperazione chiusa in trailing stop con un guadagno pari a 0,8 volte il rischio iniziale. 18 Maggio SOYBEANSAltra operazione positiva che ha portato un guadagno pari a 0,7 volte il rischio iniziale. 22 Maggio NATURAL GASOperazione chiusa in stop loss con la perdita pari al rischio iniziale. 24 Maggio USDCADAltra operazione bellissima che ha portato un guadagno pari a 1,35 volte il rischio iniziale. 29 Maggio USDCADE' il tentativo di reverse seguito alla chiusura del trade precedente che si è però chiuso sostanzialmente in pari. 29 Maggio LEAN HOGSUn'altra operazione da breakeven.
Nuovo appuntamento con la rivisitazione dei segnali del mese. Come di consueto riportiamo lo Score quantitativo dei segnali per 100 Euro di massimo rischio ad operazione. GBPUSD 10 WTI CRUDE OIL 0 USDCAD -50 SILVER 150 COCOA 150 PLATINUM -50 WTI CRUDE OIL 250 EURUSD 0 BUND -100 NZDUSD 0 GBPUSD 0 COFFEE 0 EURUSD 180 NATURAL GAS 200 SCORE 740 Un mese nel complesso molto positivo con pochi stop anche se molti segnali si sono chiusi in pari. Da sottolineare i trades su nat gas a Petrolio dove sono stati dati dei livelli di anticipo che se eseguiti hanno prodotto un guadagno molto superiore a quello contabilizzato sopra. 31 Maggio GBPUSDL' operazione ha portato un piccolissimo guadagno. 6 Giugno WTI CRUDE OILOperazione chiusa in breakeven. 6 Giugno USDCADOperazione chiusa con una perdita pari alla metà del rischio iniziale. 6 Giugno SILVERL'operazione ha portato un guadagno pari a una volta e mezza il rischio iniziale. 7 Giugno PALLADIUMOttima operazione che ha portato un guadagno pari a 1,5 volte il rischio iniziale. 8 Giugno COCOAOperazione che era partita molto bene e che alla fine è stata chiusa in trailing stop con un guadagno pari a 1,5 volte il rischio iniziale. 12 Giugno PLATINUMUna situazione di quelle che non fanno piacere: operazione chiusa in trailing stop con una perdita pari alla metà del rischio iniziale e poi crollo nella direzione del trade... 18 Giugno WTI CRUDE OILQuesto, in senso qualitativo concorre per il premio del miglior trade dell'anno, Nel complesso ha fruttato un guadagno di 4,5 volte il rischio iniziale per chi lo ha aperto in anticipo e di 2,5 volte per chi ha atteso la conferma ( lo contabilizziamo così). La prima parte della posizione col senno di poi è stata chiusa un po' troppo presto... 20 Giugno EURUSDOperazione chiusa sostanzialmente in pari. 20 Giugno BUNDLo stop è saltato in pieno. La perdita è stata pari al rischio iniziale. Un trade alternativo era stato proposto sul T-NOTE, in quel caso la posizione si era chiusa in pari. Con il consueto principio di prudenza contabilizziamo questo. 20 Giugno NZDUSDOperazione chiusa in pari. 25 Giugno COFFEEIl guadagno è piccolissimo quindi la contabilizziamo in pari. 26 Giugno GBPUSDOperazione in pari. 29 Giugno EURUSDUna bella operazione che ha portato un guadagno pari a 1,8 volte il rischio iniziale. 29 Giugno NATURAL GASOperazione finale del mese che si è chiusa a luglio inoltrato. Il guadagno nel complesso è stato pari a 2 volte il rischio iniziale.
Ben ritrovati a questo appuntamento mensile con il resoconto quantitativo e qualitativo degli Hot Tracks. Come sempre andiamo a rivedere lo score dei segnali: GBPUSD 40 EURUSD 120 EUROSTOXX 70 USDJPY -40 NATURAL GAS -40 WTI CRUDE OIL -66 COPPER 0 SOYBEAN OIL 0 AUDUSD 340 FTSE MIB 110 GOLD 200 AUDUSD -66 10 YEARS T-NOTE -75 EURJPY 40 DAX 0 USDJPY 150 NATURAL GAS 50 EURUSD 185 SCORE 1018 Il risultato quantitativo è quello dei mesi migliori, come si vedrà andando a rivedere tutte le operazioni è stato anche un mese ricco di situazioni belle da tradare, su tutte uno short di AUDUSD ed un long di GOLD. Ecco allora di seguito il resoconto qualitativo delle operazioni. 2 Marzo GBPUSDL' operazione si è chiusa in trailing stop con un piccolo guadagno pari a 0,4 volte il rischio iniziale. 3 Marzo EURUSDUna buona operazione che ha prodotto un guadagno pari a 1,2 volte il rischio iniziale. 6 Marzo EUROSTOXX50Operazione chiusa in trailing stop con un guadagno pari a 0,7 volte il rischio iniziale. 6Marzo USDJPYAbbiamo alzato lo stop subito, pertanto benché il prezzo sia poi salito senza rompere il minimo l' operazione si è conclusa con una piccola perdita pari a 0,4 volte il rischio iniziale. 8 Marzo NATURAL GASLa posizione si è chiusa con una perdita pari a 0,4 volte il rischio iniziale. 10 Marzo WTI CRUDE OILL' operazione si è chiusa con una perdita pari a 2/3 del rischio iniziale. 12 Marzo COPPEROperazione chiusa in breakeven. 13 Marzo SOYBEAN OILOperazione chiusa in breakeven. 14 Marzo AUDUSDUn trade molto bello che ha fruttato un guadagno pari a 3,4 volte il rischio iniziale ( per chi ha aperto la posizione in finte tuning si è trattato di un trade con un rapporto r/r molto alto) 19 Marzo FTSE MIBUna operazione che era partita molto bene e che si è poi chiusa in trailing stop rimangiando una consistente parte del guadagno. Il trade ha comunque fruttato un guadagno di poco superiore al rischio iniziale. 20 Marzo GOLDUn'altra operazione molto bella che ha fruttato un guadagno pari a due volte il rischio iniziale. 21 Marzo AUDUSDTrailing stop saltato in perdita con una loss pari a 2/3 del rischio iniziale. 24 Marzo 10 YEARS T-NOTEOperazione chiusa in perdita con una loss pari a 3/4 del rischio iniziale. 26 Marzo EURJPYOperazione chiusa in trailing stop con un guadagno pari a 0,4 volte il rischio iniziale. 27 Marzo DAXStop saltato in breakeven su questa operazione. 27 Marzo USDJPYBuon trade cha ha fruttato un guadagno pari a una volta e mezzo il rischio iniziale. 27 Marzo NATURAL GASOperazione positiva che ha fruttato un guadagno pari alla metà del rischio iniziale. 28 Marzo EURUSDL' apertura della posizione sul vettore ha in questo caso consentito un ottimo rapporto rendimento /rischio. L' operazione ha fruttato nel complesso un guadagno pari a 1,85 volte il rischio iniziale.
ANALISI QUANTITATIVACome di consueto rivediamo tutti gli Hot Tracks del mese passato iniziando dallo score quantitativo. Come si vede, il numero di operazioni è tornato a calare. Prosegue il momento di difficoltà della tattica, dovuto alla volailità attuale che penalizza la ricerca di conferme, fatto che per contro altare ha necessariamente il peggioramento del prezzo di ingresso. Molte si sono chiuse in perdita ( ben 7) , ma soltanto una ha prodotto una perdita piena. La caratteristica di robustezza del trading plan Pitagora viene così fuori portando il mese in positivo con sole 3 operazioni. Il drawdown non è tuttavia ancora riassorbito. USDCAD 200 PLATINUM -100 COPPER 0 CORN -50 AUDUSD 0 CORN -80 WTI CRUDE OIL 110 NZDUSD 160 EURJPY -30 NATURAL GAS -25 USDCAD -50 BUND -50 Score: 85* * Ricordiamo come sempre che i valori sono stati calcolati approssimando sempre per difetto non essendo possibile per la modalità con cui vengono fornite le indicazioni dare un valore esatto, che in ogni caso risulterebbe solo ipotetico poiché a seconda dei casi un utente potrebbe utilizzare dei CFD , un' altro dei FUTURES etc. Inoltre non si tiene conto dei costi di transazione. Il trading Plan Pitagora deve essere inteso come una possibilità di tradare questi segnali, che naturalmente non è l' unica, quindi ribadiamo due concetti fondamentali: 1 I segnali hanno scopo didattico e chi li usa in maniera diversa se ne assume la responsabilità. 2 I risultati passati e presenti non costituiscono garanzia di quelli futuri, pertanto riteniamo che la vera analisi vada fatta in modo QUALITATIVO rivedendo le singole operazioni. ANALISI QUALITATIVAQui sotto rivediamo uno per uno come sempre i trades del mese col relativo commento. Non ci sono particolari considerazioni da fare; il trading plan è stato seguito abbastanza bene, sicuramente meglio del mese precedente e le informazioni tecniche sono state sempre ottimali. 2 Febbraio USDCADUna bella operazione che ha portato un guadagno pari a 2 volte il rischio iniziale. 6 Febbraio PLATINUMStop loss pieno consumato nel giro dello stesso giorno. In questo caso c'è stata una certa fretta ad aprire la posizione benché l' orario di rottura fosse di afterhour. La perdita è pari al rischio iniziale. 6 Febbraio COPPEROperazione aperta in anticipo, poi chiusa in pari con la beffa di vederla poi a target in termini di prezzo e tempo. Nulla di fatto. 9 Febbraio CORNDopo un avvio promettente il prezzo è tornato a salire facendo saltare lo stop e producendo una perdita pari alla metà del rischio iniziale. 12 Febbraio AUDUSDStop saltato in breakeven. 14 Febbraio CORNOperazione chisa prima dello stop con una perdita pari a del rischio iniziale 4/5. 14 Febbraio WTI CRUDE OILOttima operazione; purtroppo a causa dell' ampiezza in termini di punti dello stop il profitto conseguito è di poco superiore al rischio iniziale, 1,1 volte lo stesso. 19 Febbraio NZDUSDUna operazione positiva che ha prodotto un guadagno pari a 1,6 volte il rischio iniziale. 20 Febbraio EURJPYStop loss saltato con una perdita pari a 1/3 del rischio iniziale. 20 Febbraio Natural GasL' operazione ha comportato una piccola perdita pari a 1/4 del rischio iniziale. 23 Febbraio USDCADOperazione andata male che ha portato una perdita pari alla metà del rischio iniziale. 26 Febbraio BUNDOperazione negativa che ha portato una perdita pari alla metà del rischio iniziale.
Come sempre scriviamo un articolo per rivedere insieme tutti gli Hot Tracks di Gennaio. Dal punto di vista del risultato è stato un mese di poco negativo, con molti stop loss pieni, anche in situazioni in cui eravamo riusciti ad individuare il livello di resistenza con giorni di anticipo. Il mese paga dunque dazio alla tattica, che in questo periodo ha evidenziato la criticità dell' attendere conferma, che invece in altri mesi si è rivelata ottima. Una sorta di stress test che testimonia ancora una volta la robustezza generale della strategia, capace di sopportare anche lunghe serie di stop e di situazioni in cui i gain vengono rimangiati grazie alla scelta di mantenere ampio il rapporto rendimento /rischio, fatto che si rende possibile sussistendo a monte un forte valore tecnico. Si evidenzia altresì l' importanza di restare sempre sul pezzo e fare tutti i trades sempre Partiamo allora come sempre con lo score: ANALISI QUANTITATIVANZDUSD -100 EURJPY -100 SOYBEAN OIL 90 SOYBEANS 0 NZDUSD -100 DAX FUTURE 100 GBPUSD -100 COCOA -75 LEAN HOGS 25 BUND -20 SOYBEANS 300 EURUSD -66 COPPER 0 BUND -10 COCOA -10 10 YEARS T-NOTE -75 AUDUSD -100 PLATINUM -50 SILVER 125 GOLD -10 FTSE MIB 10 Score -166 ANALISI QUALITATIVAL' analisi qualitativa delle operazioni una per una mostra che Il risultato risente anche di una non ottimale interpretazione del trading plan, che come bisogna sempre tenere presente poi va rapportato alla realtà. Molte deroghe si sono rivelate scelte improprie soprattutto nella gestione delle posizioni. Un altro elemento anomalo è l' elevato numero di operazioni, alcune delle quali come è possibile evincere dalla visione dei grafici potevano essere evitate. Alla fine come sempre si fa quello che al momento si ritiene opportuno, comunque dopo un dicembre spettacolare è arrivato questo gennaio difficile e ci sta. 2 Gennaio NZDUSDIl trade ha prodotto una perdita pari al rischio iniziale. 2 Gennaio EURJPYIl trade ha prodotto una perdita pari al rischio iniziale. 2 Gennaio SOYBEAN OILL' operazione si è conclusa con un guadagno di poco inferiore al rischio iniziale. 2 Gennaio SOYBEANSOperazione chiusa in breakeven. 9 Gennaio 2018 NZDUSDOperazione conclusa con una perdita pari al rischio iniziale. 9 Gennaio DAX FUTUREOperazione conclusa con un guadagno pari al rischio iniziale. 11 Gennaio GBPUSDUn'operazione che ha prodotto uno stop pieno. Si tratta di una situazione in cui si sarebbe dovuto abbassare lo stop immediatamente da trading plan, ma si è deciso di mantenerla aperta e per questo alla fine ha prodotto una perdita pari al rischio iniziale. 12 Gennaio COCOAL' operazione ha prodotto una perdita pari al 3/4 del rischio iniziale. 12 Gennaio LEAN HOGSOperazione chiusa in stop profit con un profitto pari a 1/4 del rischio iniziale. 15 Gennaio BUNDPosizione chiusa in trailing stop con una perdita pari a 1/5 del rischio iniziale. 12 Gennaio SoybeansSicuramente il trade da ricordare in un mese molto complicato. Ha portato un profitto pari a 3 volte il rischio iniziale. 17 Gennaio EURUSD Stop pari a 2/3 del rischio iniziale. 17 Gennaio COPPERAncora una volta l' ingresso su conferma non ha pagato, posizione chiusa in breakeven. 15 Gennaio BUNDOperazione chiusa sostanzialmente in pari. 19 Gennaio COCOAAncora un trade partito bene e poi tornato su se stesso, per una chiusura con una piccola perdita. 23 Gennaio 10 Years T-NoteAltra operazione chiusa in trailing stop con una perdita pari a 3/4 del rischio iniziale. 23 Gennaio AUDUSDTrade forzato, che ha prodotto una perdita pari al rischio iniziale. 23 Gennaio PLATINUMOperazione che ha prodotto una perdita pari alla metà del rischio iniziale. 24 Gennaio SILVEROperazione aperta e chiusa nello stesso giorno per raggiungimento del target. Il guadagno è stato pari a 1,25 volte il rischio iniziale. 29 Gennaio GOLDPosizione aperta troppo in basso sulla rottura del minimo di una barra molto ampia. Il successivo abbassamento dello stop ha decretato la chiusura prematura di un trade che prometteva anche bene con una perdita pari a 1/10 del rischio iniziale. 29 Gennaio FTSE MIBPostiamo ben due immagini per raccontare questo trade, partito nel migliore dei modi e gestito in deroga al trading plan; sul primo affondo lo stop è stato portato in breakeven e in chiusura non è stato abbassato in profit sul massimo della barra inside dove avrebbe garantito un profitto pari al rischio iniziale. Come si vede dalla grafica il prezzo è poi risalito catturando lo stop in breakeven e successivamente ha raggiunto il target. Cose che capitano ovviamente, peccato perché tecnicamente era stata una bellissima operazione, ma ha prodotto un guadagno di appena 1/10 del rischio iniziale.
Operazione conclusiva e specchio di un mese molto difficile. Un mese fa più o meno, nella prestigiosa cornice offerta dagli uffici della BPM, abbiamo raccontato della posizione lunga, che avevamo aperto in prossimità del minimo di periodo del cacao, che avevamo chiuso successivamente con un trailing stop che era saltato. Ecco l' immagine di quella slide che riportava l' operazione. In quella occasione avevamo anche spiegato che al netto dello swing rialzista ancora in corso ci attendevamo comunque un nuovo swing al ribasso, con la successiva creazione di un altro minimo. In linea con questa impostazione, il 24 Marzo evidenziavamo la formazione di un' area di congestione in prossimità di un livello di resistenza prezzo-tempo dato dal completamento di una struttura esagonale, ecco il momento: Ecco il grafico ingrandito: Dopo una prima discesa si è prodotto un piccolo movimento di congestione, che ha fatto saltare gli stop profit di ha deciso di abbassarli sopra al massimo della barra sul vettore corrispondente ( come da trading plan degli hot tracks); ad ogni modo, per tutto il mese abbiamo continuato ad inidcare chiaramente la direzione ribassista e la velocità del movimento attraverso il vettore diagonale all' interno dell' esagono. Ecco ad esempio il grafico dell' 11 Aprile scorso: Il target finale è stato in qualche modo raggiunto ieri in prossimità del livello D, con un giorno di ritardo ( nel grafico precedente la data del 14 non teneva conto delle festività pasquali che hanno fatto slittare le date di contrattazione) e qualche punto sopra in termini di prezzo. Del resto l' imprecisione del target al ribasso è speculare a quella del punto di partenza C, il quale a sua volta era stato raggiunto con leggero anticipo in termini di tempo e con un prezzo leggermente inferiore. Il grafico aggiornato alla chiusura di ieri è riportato qui sotto: In questo articolo abbiamo potuto constatare come una generica idea del tipo " il prezzo potrebbe rivedere i minimi già fatti" espressa in questo caso nell'incontro di Milano, abbia trovato una sua definizione quantitativa nell'evoluzione dinamica, prima di tutto attraverso la constatazione del raggiungimento di un' area di resistenza ( livello C), successivamente nel movimento che si è sviluppato all' interno della struttura evidenziata, con una velocità ( vettore CD) conforme al rapporto di prezzo-tempo che si è creato.
Tutto questo si traduce in misurazione dell' affermazione e conferma effettiva, il che rende come in questo caso più facile seguire l' idea, in quanto questa è coerente con il costante comportamento del prezzo. Ecco dunque che non c'è da stupirsi del fatto che per questo hot track ho ricevuto moltissimi ringraziamenti, non solo da chi per tutto il mese ha continuato a shortare e basta ogni giorno, ma anche da chi, in attesa di prendere una posizione lunga di medio periodo si è convinto ad attendere evitando così di farsi ingolosire dal prezzo In questo articolo vediamo l' hot Track sul wheat, scattato venerdì scorso e chiuso oggi con uno stop loss sotto il minimo di giovedì. Ecco il momento dell' allerta sul canale: Ecco Ed ecco qui sotto il grafico aggiornato, con il prezzo che potrebbe proseguire il movimento al ribasso in direzione del livello D: Utilizzare uno stop loss stretto a volte può essere frustrante, perchè può accadere che il prezzo dopo aver fatto scattare lo stop riprenda a muoversi nella direzione del trade. Tuttavia, quando si è pienamente coscienti del motivo che ci ha portato ad aprire la posizione questo problema viene meno; in questo caso l' ipotesi di partenza era legata all' idea che il movimento iniziato sul livello B potesse essere terminato in C. Questo fatto semplicemente non è avvenuto e bisogna prenderne atto.
La funzione principale di uno stop loss NON E' QUELLA DI FARCI USCIRE QUANDO SIAMO IN ERRORE, questa semmai è una funzione accessoria; compito principale dello stop loss è invece PREDETERMINARE LA MASSIMA PERDITA POSSIBILE CHE SIAMO DISPOSTI A SOPPORTARE PER QUEL TRADE. Una tecnica solida non teme stop loss, perché diverse piccole perdite possono essere recuperate anche con una sola operazione, viceversa evitare la perdita, attraverso l' utilizzo di stop molto larghi conduce al problema opposto, ovvero che una sola perdita potrebbe spazzare via molti guadagni. Per questo motivo il trading Plan degli Hot Tracks è basato sul concetto di rischiare poco ( leggi stop stretto) e per poco tempo ( leggi muovere lo stop appena le condizioni tecniche lo consentono). Il 15 Marzo scorso il mercato era in attesa del rialzo dei tassi di interesse negli U.S.A. Uno dei mercati coinvolti in questo tema era sicuramente il Gold, come bene rifugio ( che però non garantisce rendimento). Inoltre il future sul Gold è quotato in dollari, quindi l' aumento del valore di quella valuta naturalmente avrebbe potuto influire in senso negativo sul prezzo. Nel mercato tuttavia, per ogni compratore c'è sempre un venditore e viceversa, pertanto non è mai semplice prevedere la reazione dei prezzi ad un evento, anzi, paradossalmente è proprio quando un esito appare scontato che assistiamo a delle sorprese. In questo articolo raccontiamo di una posizione aperta al rialzo sul gold, proprio il 15 Marzo. Si tratta di una posizione che abbiamo commentato mentre era ancora aperta, sabato scorso ( il 18 Marzo) durante l' evento promosso da Unione Traders Italiani in collaborazione con il broken WEBANK. Andiamo con ordine, già in sede di morning meeting mi ero pronunciato circa l' opportunità di aprire delle posizioni lunghe in caso di conferma dell' area di supporto; poi, alle 11 ho postato l' hot track: Qui sotto è possibile vedere il grafico ingrandito: In serata, il rialzo dei tassi ha prodotto la volatilità necessaria ad innescare l' ingresso a mercato e nei giorni successivi il prezzo ha iniziato a salire, consentendoci di proteggere le posizione alzando lo stop in profitto. Tale era la condizione del trade ad esempio quando lo commentammo all' evento di Milano, ecco di seguito il grafico che trovate anche nelle slides di quel giorno: Lunedì il movimento al rialzo è proseguito consentendoci di seguire la posizione con un trailing stop sotto il minimo della barra precedente. Il giorno seguente, cioè ieri, lo stop profit è stato catturato e subito dopo il prezzo è ripartito al rialzo. Ecco il momento della chiusura: Qui sotto il grafico ingrandito: Nel grafico seguente possiamo vedere come il prezzo, dopo aver fatto saltare i nostri stop profits è ripartito a razzo riguadagnando il vettore originale che tuttora sta seguendo: Questo genere di situazione è quanto di meglio si possa trovare per riflettere sulla differenza che c'è tra tecnica e tattica.
Osservando la figura potremmo ad esempio reputare un errore aver alzato lo stop profit ma non saremmo stati dello stesso avviso se il prezzo fosse poi crollato rimangiando il profitto ottenuto faticosamente prima. In questo caso mi piace ricordare quante volte il trailing stop ci ha aiutato a proteggere dei profitti che altrimenti sarebbero stati restituiti al mercato. La verità è che ciascuna tattica, avrà sempre dei pro e dei contro laddove i primi non esisterebbero senza i secondi. Usare un trailing stop espone al rischio di uscire troppo presto da una posizione potenzialmente molto redditizia, ma allo stesso tempo consente di proteggere i guadagni, in questo caso la posizione ha comunque prodotto un rendimento doppio rispetto al rischio iniziale, il che lo rende in ogni caso un ottimo trade. Ma se le tattiche si equivalgono e il loro utilizzo è solamente funzionale a decidere a cosa vogliamo prestare il fianco per ottenere che cosa, allora qual' è l' elemento che fa la differenza? Ovviamente la qualità della informazione sulla dinamica dei prezzi. In altre parole l' importanza tecnica di conoscere il livello C è oggettiva e resta tale indipendentemente dal fatto che nel trade si sia guadagnato molto o poco. Questo livello, e la dinamica successiva, con le tendenze quotidiane sui grafici orari sono informazioni che sono state giorno dopo giorno rese disponibili nel Charting Service. Alcuni nuovi utenti hanno potuto ricevere queste informazioni Gratis, durante la prova di due settimane. |
Categorie
Tutti
Archivio
Gennaio 2024
|