Come amo spesso ricordare, il destino del trader è quello di doversi confrontare costantemente con ciò che potrebbe accadere; vivere costantemente tra la consapevolezza che il futuro non può essere previsto e la necessità di dover scommettere su di esso. Questa condizione ci porta a seconda della nostra indole a cercare miracolosi sistemi di previsione ( analisi ciclica, Gann, Elliot etc) oppure al contrario a pretendere di trattare la borsa come se fosse la roulette, associandovi concetti come probabilità, statistica e via dicendo. Ora sia bene intesto che tutte queste cose alle quali aggiungo anche i classici concetti di analisi fondamentale possono essere utili a chi ne fa uso, ma si tratta di due estremi che coincidono in un'unica pretesa: che il mercato possa avere un comportamento razionalizzabile secondo certi cicli o secondo certi schemi che si ripeterebbero su base statistica.
La Sintesi geometrica si pone al di fuori di questo schema perché si limita a misurare i movimenti di prezzo e metterli in relazione tra loro partendo dal fatto che sono espressione delle forze che li hanno prodotti. L' esempio di questa settimana è emblematico per comprendere quanto sia importante disporre di una informazione di questo tipo. Il 22 luglio scorso nel gruppo del servizio charting aprivamo contemporaneamente uno short su S&P500 e uno su Dax30, entrambi su livelli di resistenza. Nei giorni seguenti, pur non essendo stoppati i trades hanno preso strade diverse: il dax ha iniziato a camminare sulla diagonale della propria area di volatilità, mentre s&p pur continuando ad essere in leggero guadagno non affondava e anzi abbandonava il proprio vettore. PICCOLA DIGRESSIONE Apro una piccola parentesi per chi è digiuno dell'argomento. Un vettore è un segmento geometrico orientato verso l' alto o verso il basso che in caso di salita o discesa del mercato ci aiuta con la sua inclinazione a capire la velocità di un movimento. Tanto più è veloce un movimento tanto maggiore sarà la forza che lo ha causato ( pensa ad un pallone che si muove, se ha ricevuto un calcio più forte andrà più veloce. Nello specifico essendo entrati short noi eravamo interessati all'inclinazione dei vettori ribassisti e soprattutto al fatto che il prezzo vi aderisse mostrando tutta la debolezza del caso ( attenzione per debolezza qui si intende una forza ribassista). E' evidente allora che il movimento di prezzo di sp500 non era convincente come quello del Dax, si tratta di un fatto oggettivo e misurabile. Per questo motivo abbiamo deciso di chiudere in pari s&P e mantenere la posizione corta su Dax con un trailing stop. Come si vede nei grafici riportati all'affondo di ieri del Dax non è corrisposto un affondo di s&p, che invece si trova ancora in posizione di forza e potrebbe attaccare il massimo. Oltre a questo esempio che da solo basterebbe a comprendere l' importanza di disporre di una informazione come quella della Sintesi Geometrica bisogna fare anche un'altra considerazione: un trader che nei giorni precedenti si fosse perso l' affondo del Dax e avesse acceso il computer ieri avrebbe potuto supporre un riallineamento e magari shortare s&p. La sintesi geometrica avrebbe evitato questo errore. Il futuro non si può prevedere, ma il presente si può e si deve misurare. La sintesi geometrica è il modo più veloce ed efficace per farlo.
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Si chiude un mese molto difficile, che probabilmente sarà ricordato come quello dei 4 ingressi long su wheat, 3 dei quali andati male. Un brutto inizio una fase centrale di recupero e poi ancora stop nella parte finale. In linea con la strategia un paio di trades hanno poi riassorbito quasi tutto il drawdown, ma si è trattato di un di quei mesi in cui abbiamo dovuto incassare colpi. Il mese si chiude come raramente è accaduto in passato in negativo, tuttavia guardiamo il bicchiere mezzo vuoto perché il passivo per come poteva mettersi è stato molto contenuto. Come di consueto cliccando nel pdf i link saranno attivi e potrete consultare tutti i grafici delle operazioni.
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Gennaio 2024
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