LA TECNICA
La tecnica che conoscerete in questo sito rappresenta una novità assoluta nel modo di intendere l' utilizzo di un grafico per prendere decisioni di trading e, al tempo stesso, l' evoluzione di un filone dell' analisi tecnica che esiste sin dagli inizi della stessa ( a questo proposito si veda l' articolo sulla storia degli approcci geometrici in analisi tecnica)
L'ho chiamata “Sintesi Geometrica” al fine di esaltarne la natura appunto Sintetica che la caratterizza.
L’ informazione fornita da Gtrading può essere intesa come complementare alle tradizionali tecniche analitiche ( Analisi Fondamentale, Analisi Tecnica, Analisi Ciclica) nell'aiutare l’ operatore professionale a prendere le proprie decisioni in base ai propri orientamenti strategici.
DEFINIZIONE DI SINTESI GEOMETRICA
La Sintesi Geometrica è una tecnica che consiste nel Misurare in maniera Matematica i Movimenti di prezzo (Swings) per poterli mettere in relazione reciproca al fine di stimarne la DIREZIONE, la VELOCITA' e l' INTENSITA', indipendentemente dalla forza emotiva che li ha prodotti.
IMPORTANTE
Sebbene in molti casi il prezzo percorra interamente i vettori e le analisi ci consentano di individuare i momenti di svolta del mercato, la Sintesi Geometrica non effettua “previsioni” del futuro andamento dei prezzi, ma si limita a misurare e descrivere i movimenti di prezzo mettendoli in relazione tra di loro secondo ben precisi rapporti matematici che derivano dal concetto di volatilità dei prezzi, secondo i modelli elaborati dai premi nobel Black e Scholes . In altre parole, quindi, la Sintesi Geometrica misura il presente per consentire all' operatore di fare la propria scommessa sul futuro con una maggiore cognizione di causa.
Un movimento di prezzo, o swing, è l' effetto di una forza emotiva che in un certo momento ha scatenato una ondata di acquisti ( swing al rialzo) o vendite ( swing al ribasso) al meglio. Misurare correttamente gli swings significa implicitamente misurare queste forze emotive che li hanno prodotti.
Ovviamente, anche quando la misurazione è eseguita correttamente , può sempre accadere che queste forze cambino in modo repentino a causa di eventi, notizie o altri fattori che non possono in alcun modo essere previsti modificando gli equilibri e di conseguenza il quadro dinamico.
Pertanto è bene chiarire che la sintesi geometrica non è un miracoloso sistema per fare soldi facilmente, ma deve essere utilizzata insieme a stop loss, target di profitto, money management e tutto ciò che è necessario per un’ operatività profittevole.
I livelli di supporto/resistenza, da intendersi nel modo che sarà illustrato sotto non rappresentano dei massimi o dei minimi “predetti”, ma dei livelli di prezzo che se raggiunti in un determinato momento temporale hanno una elevata probabilità (statisticamente provata) di essere seguiti da un cambio di velocità nel movimento. Quando la velocità cambia al punto di diventare “negativa” sul grafico osserviamo una inversione.
Se opportunamente utilizzata, la Sintesi Geometrica è uno strumento tecnico molto potente, che può offrire da sola un EDGE ( vantaggio oggettivo) ad una tradizionale tecnica.
L'ho chiamata “Sintesi Geometrica” al fine di esaltarne la natura appunto Sintetica che la caratterizza.
L’ informazione fornita da Gtrading può essere intesa come complementare alle tradizionali tecniche analitiche ( Analisi Fondamentale, Analisi Tecnica, Analisi Ciclica) nell'aiutare l’ operatore professionale a prendere le proprie decisioni in base ai propri orientamenti strategici.
DEFINIZIONE DI SINTESI GEOMETRICA
La Sintesi Geometrica è una tecnica che consiste nel Misurare in maniera Matematica i Movimenti di prezzo (Swings) per poterli mettere in relazione reciproca al fine di stimarne la DIREZIONE, la VELOCITA' e l' INTENSITA', indipendentemente dalla forza emotiva che li ha prodotti.
IMPORTANTE
Sebbene in molti casi il prezzo percorra interamente i vettori e le analisi ci consentano di individuare i momenti di svolta del mercato, la Sintesi Geometrica non effettua “previsioni” del futuro andamento dei prezzi, ma si limita a misurare e descrivere i movimenti di prezzo mettendoli in relazione tra di loro secondo ben precisi rapporti matematici che derivano dal concetto di volatilità dei prezzi, secondo i modelli elaborati dai premi nobel Black e Scholes . In altre parole, quindi, la Sintesi Geometrica misura il presente per consentire all' operatore di fare la propria scommessa sul futuro con una maggiore cognizione di causa.
Un movimento di prezzo, o swing, è l' effetto di una forza emotiva che in un certo momento ha scatenato una ondata di acquisti ( swing al rialzo) o vendite ( swing al ribasso) al meglio. Misurare correttamente gli swings significa implicitamente misurare queste forze emotive che li hanno prodotti.
Ovviamente, anche quando la misurazione è eseguita correttamente , può sempre accadere che queste forze cambino in modo repentino a causa di eventi, notizie o altri fattori che non possono in alcun modo essere previsti modificando gli equilibri e di conseguenza il quadro dinamico.
Pertanto è bene chiarire che la sintesi geometrica non è un miracoloso sistema per fare soldi facilmente, ma deve essere utilizzata insieme a stop loss, target di profitto, money management e tutto ciò che è necessario per un’ operatività profittevole.
I livelli di supporto/resistenza, da intendersi nel modo che sarà illustrato sotto non rappresentano dei massimi o dei minimi “predetti”, ma dei livelli di prezzo che se raggiunti in un determinato momento temporale hanno una elevata probabilità (statisticamente provata) di essere seguiti da un cambio di velocità nel movimento. Quando la velocità cambia al punto di diventare “negativa” sul grafico osserviamo una inversione.
Se opportunamente utilizzata, la Sintesi Geometrica è uno strumento tecnico molto potente, che può offrire da sola un EDGE ( vantaggio oggettivo) ad una tradizionale tecnica.
ALTRE DEFINIZIONI
MOVIMENTO DI PREZZO
Per Movimento di Prezzo, intendiamo una variazione di prezzo nel tempo.
Anche intuitivamente si può comprendere che ad esempio una escursione di 100 punti dell'indice Dax non sono lo stesso movimento se per farli sono occorsi pochi minuti o alcuni giorni. Da quanto detto discende la necessità di porsi la seguente domanda: Se per fare 100 punti sono state necessarie 3 ore, quanto tempo dovrebbe durare una escursione di 200 punti per poterla dire equivalente alla precedente? oppure, quale escursione dovrebbe avere un movimento della durata di un' ora per dirsi equivalente al precedente?
Porsi questo problema equivale a porsi il problema della scala del grafico ( vedi sotto).
FORZE CHE MUOVONO IL MERCATO
Uno swing di prezzo è l' effetto netto di tutte le componenti positive e negative che spingono gli operatori ad acquistare o a vendere al meglio.
Contrariamente a quanto comunemente si pensa, infatti, non è una maggiore quantità di acquisti o di vendite a muovere i prezzi, ma piuttosto l' attitudine diversa che avranno i compratori e i venditori, laddove il prezzo salirà se i compratori pur di comprare saranno disposti a pagare prezzi sempre più alti e viceversa scenderà quando i venditori pur di liberarsi del bene in oggetto accetteranno cifre sempre più basse nel timore che il prezzo possa scendere sempre di più.
Gli elementi che concorrono a modificare questa attitudine possono essere ricondotti a diverse cause, quali notizie, eventi di natura fondamentale o macroeconomica come ad esempio decisioni in materia di politica economica o fattori climatici nel caso delle materie prime, tuttavia il modo con qui questi fattori impatteranno sui prezzi, non potrà prescindere da una situazione dinamica che era già in atto prima che si verificassero e che costituiva l' inerzia di forze che avevano mosso i prezzi in precedenza.
Ecco dunque che una accurata misurazione dei Movimenti di Prezzo, quale quella effettuata attraverso la Sintesi Geometrica consente di valutare questi fatti in maniera oggettiva, senza perdere di vista il contesto nel quale vengono a calarsi.
TIME FRAME DI OSSERVAZIONE
Le forze che possono influenzare il movimento dei prezzi, inoltre, lo faranno in una misura che potrebbe ad esempio modificare la struttura dei movimenti di prezzo su un time frame inferiore senza intaccare però l' inerzia di fondo del prezzo visibile su un orizzonte temporale più ampio.
Lo studio della sintesi Geometrica su diversi Time Frames ( tipicamente Settimanale, Giornalier ed Orario) consente di valutare e Misurare i movimenti in maniera QUANTITATIVA ed oggettiva, scevra dalle impressioni o dalle percezioni personali, che spesso si trovano ad amplificare o a ridurre la portata di certi eventi.
SCALA DEL GRAFICO
Nello studio dei Movimenti di prezzo e della loro misurazione, definire una scala del grafico equivale a stabilire un rapporto di equivalenza tra tempo che passa e punti di prezzo che consenta di mettere in relazione in maniera lineare i movimenti di prezzo.
In altre parole per poter misurare un grafico con modelli geometrici è necessario prima di tutto mettere questo grafico su una carta millimetrata dove a ciascun intervallo di tempo è assegnato un movimento di prezzo che diventa l' unità di prezzo.
Questo valore non necessariamente coincide con il tic o il punto e così via, anzi questo non avviene quasi mai!
La determinazione di una corretta scala del grafico è da sempre il problema maggiore che incontra chi si appresta ad effettuare misurazioni geometriche sui grafici.
Con la Sintesi Geometrica, questo problema è definitivamente risolto. Il cuore della mia tecnica infatti è proprio una legge matematica che mi consente di determinare A PRIORI la scala del grafico su qualsiasi strumento e time frame.
Recentemente abbiamo reso disponibile un calcolatore di scala dei grafici, che consente a chiunque di operare con un grafico perfettamente scalato per finalità geometriche e non solo: un grafico scalato opportunamente infatti conente anche a colpo d'occhio di giudicare i movimenti di prezzo non solo dalla loro estensione ma anche dalla loro durata.
E' possibile provare GRATIS il calcolatore e verificarne l' attendibilità anche semplicemente inserendo semplici elementi geometrici come angoli o cerchi.
Per Movimento di Prezzo, intendiamo una variazione di prezzo nel tempo.
Anche intuitivamente si può comprendere che ad esempio una escursione di 100 punti dell'indice Dax non sono lo stesso movimento se per farli sono occorsi pochi minuti o alcuni giorni. Da quanto detto discende la necessità di porsi la seguente domanda: Se per fare 100 punti sono state necessarie 3 ore, quanto tempo dovrebbe durare una escursione di 200 punti per poterla dire equivalente alla precedente? oppure, quale escursione dovrebbe avere un movimento della durata di un' ora per dirsi equivalente al precedente?
Porsi questo problema equivale a porsi il problema della scala del grafico ( vedi sotto).
FORZE CHE MUOVONO IL MERCATO
Uno swing di prezzo è l' effetto netto di tutte le componenti positive e negative che spingono gli operatori ad acquistare o a vendere al meglio.
Contrariamente a quanto comunemente si pensa, infatti, non è una maggiore quantità di acquisti o di vendite a muovere i prezzi, ma piuttosto l' attitudine diversa che avranno i compratori e i venditori, laddove il prezzo salirà se i compratori pur di comprare saranno disposti a pagare prezzi sempre più alti e viceversa scenderà quando i venditori pur di liberarsi del bene in oggetto accetteranno cifre sempre più basse nel timore che il prezzo possa scendere sempre di più.
Gli elementi che concorrono a modificare questa attitudine possono essere ricondotti a diverse cause, quali notizie, eventi di natura fondamentale o macroeconomica come ad esempio decisioni in materia di politica economica o fattori climatici nel caso delle materie prime, tuttavia il modo con qui questi fattori impatteranno sui prezzi, non potrà prescindere da una situazione dinamica che era già in atto prima che si verificassero e che costituiva l' inerzia di forze che avevano mosso i prezzi in precedenza.
Ecco dunque che una accurata misurazione dei Movimenti di Prezzo, quale quella effettuata attraverso la Sintesi Geometrica consente di valutare questi fatti in maniera oggettiva, senza perdere di vista il contesto nel quale vengono a calarsi.
TIME FRAME DI OSSERVAZIONE
Le forze che possono influenzare il movimento dei prezzi, inoltre, lo faranno in una misura che potrebbe ad esempio modificare la struttura dei movimenti di prezzo su un time frame inferiore senza intaccare però l' inerzia di fondo del prezzo visibile su un orizzonte temporale più ampio.
Lo studio della sintesi Geometrica su diversi Time Frames ( tipicamente Settimanale, Giornalier ed Orario) consente di valutare e Misurare i movimenti in maniera QUANTITATIVA ed oggettiva, scevra dalle impressioni o dalle percezioni personali, che spesso si trovano ad amplificare o a ridurre la portata di certi eventi.
SCALA DEL GRAFICO
Nello studio dei Movimenti di prezzo e della loro misurazione, definire una scala del grafico equivale a stabilire un rapporto di equivalenza tra tempo che passa e punti di prezzo che consenta di mettere in relazione in maniera lineare i movimenti di prezzo.
In altre parole per poter misurare un grafico con modelli geometrici è necessario prima di tutto mettere questo grafico su una carta millimetrata dove a ciascun intervallo di tempo è assegnato un movimento di prezzo che diventa l' unità di prezzo.
Questo valore non necessariamente coincide con il tic o il punto e così via, anzi questo non avviene quasi mai!
La determinazione di una corretta scala del grafico è da sempre il problema maggiore che incontra chi si appresta ad effettuare misurazioni geometriche sui grafici.
Con la Sintesi Geometrica, questo problema è definitivamente risolto. Il cuore della mia tecnica infatti è proprio una legge matematica che mi consente di determinare A PRIORI la scala del grafico su qualsiasi strumento e time frame.
Recentemente abbiamo reso disponibile un calcolatore di scala dei grafici, che consente a chiunque di operare con un grafico perfettamente scalato per finalità geometriche e non solo: un grafico scalato opportunamente infatti conente anche a colpo d'occhio di giudicare i movimenti di prezzo non solo dalla loro estensione ma anche dalla loro durata.
E' possibile provare GRATIS il calcolatore e verificarne l' attendibilità anche semplicemente inserendo semplici elementi geometrici come angoli o cerchi.
VETTORI
Una volta che abbiamo stabilito una opportuna scala del grafico potremo rappresentare tutti i movimenti di prezzo attraverso dei vettori, cioè dei segmenti orientati a forma di freccia, le cui lunghezze rispetteranno l' ampiezza dei movimenti e la cui inclinazione o coefficiente angolare rappresenterà la velocità del movimento stesso.
La misurazione geometrica della lunghezza dei vettori e della loro inclinazione all'interno delle aree da essi definiti è il cuore della sintesi geometrica.
In linea di massima ( esistono delle eccezioni che laddove si troveranno saranno spiegate) quando costruiamo una struttura geometrica come potrebbe essere ad esempio un quadrato, lo faremo sempre partendo da un vettore, che di solito indicheremo con le lettere AB.
Esempio 1
La misurazione geometrica della lunghezza dei vettori e della loro inclinazione all'interno delle aree da essi definiti è il cuore della sintesi geometrica.
In linea di massima ( esistono delle eccezioni che laddove si troveranno saranno spiegate) quando costruiamo una struttura geometrica come potrebbe essere ad esempio un quadrato, lo faremo sempre partendo da un vettore, che di solito indicheremo con le lettere AB.
Esempio 1
In questo grafico del cross USDCHF Abbiamo tracciato il vettore iniziale con una freccia blu, mentre il vettore costruito sulla diagonale è indicato dalla freccia rossa.
RAPPORTI MATEMATICI E AREE DI VOLATILITA'
I movimenti di prezzo, quando si svolgono in condizioni per così dire normali, senza sbalzi di volatilità, tendono a relazionarsi l'un l' altro secondo certi rapporti matematici. In altre parole, si osserverà che la lunghezza di un vettore misurerà come quella di un altro moltiplicato per un certo rapporto, secondo modelli matematici che sono conformi alla formula di Black e Scholes, che con varianti trascurabili per il nostro fine, rappresenta tutt'oggi il riferimento principale degli operatori istituzionali nella quotazione delle opzioni, ovvero nell'attribuzione di una volatilità attesa dei prezzi.
Ciò che è importante sapere circa il modo in cui la volatilità è quotata nel mercato è che l'ipotesi implicita è un rapporto quadrato tra il prezzo ed il tempo. In altre parole, se la volatilità ad un giorno è dell' 1%, quella a due giorni non sarà del 2% ma dell'1% moltiplicato radice di 2.
Per questo motivo possiamo definire un'area quadrata a partire da un vettore che rappresenterà l' area di volatilità connessa a quel vettore e definirà i confini entro cui il movimento successivo del prezzo sarà conforme alla attuale volatilità. Una violazione di questa area verso il basso o verso l'alto indicherà una espansione di volatilità.
Non c'è nessun bisogno di conoscere la formula di Black-Scholes o la teoria che c'è dietro per utilizzare la sintesi geometrica, sarà invece opportuno studiare i modelli e la possibile evoluzione delle aree di volatilità.
In questo sito trovate il Libro - Il trading Geometrico - attraverso cui potrete apprendere i modelli nella loro forma più immediata.
Il corso "Il Trading Geometrico" vi consente di imparare ad identificare i modelli in pratica e a fare trading quando il prezzo raggiunge livelli di supporto o resistenza, ovvero livelli di prezzo raggiunti in un determinato momento temporale, dove è ragionevole rischiare pochi soldi e per poco tempo per provare a catturare un movimento di prezzo interessante.
Il corso "La Sintesi Geometrica" rappresenta invece un livello avanzato, che mette lo studente in grado di fare delle ipotesi sul movimento di prezzo una volta che le aree di volatilità vengono violate. Questo corso richiede la conoscenza del primo e si rivela indispensabile per chi vuole fare trading sui timeframe più bassi. E' evidente infatti che minore è il timeframe e maggiori saranno le espansioni di volatilità.
Ciò che è importante sapere circa il modo in cui la volatilità è quotata nel mercato è che l'ipotesi implicita è un rapporto quadrato tra il prezzo ed il tempo. In altre parole, se la volatilità ad un giorno è dell' 1%, quella a due giorni non sarà del 2% ma dell'1% moltiplicato radice di 2.
Per questo motivo possiamo definire un'area quadrata a partire da un vettore che rappresenterà l' area di volatilità connessa a quel vettore e definirà i confini entro cui il movimento successivo del prezzo sarà conforme alla attuale volatilità. Una violazione di questa area verso il basso o verso l'alto indicherà una espansione di volatilità.
Non c'è nessun bisogno di conoscere la formula di Black-Scholes o la teoria che c'è dietro per utilizzare la sintesi geometrica, sarà invece opportuno studiare i modelli e la possibile evoluzione delle aree di volatilità.
In questo sito trovate il Libro - Il trading Geometrico - attraverso cui potrete apprendere i modelli nella loro forma più immediata.
Il corso "Il Trading Geometrico" vi consente di imparare ad identificare i modelli in pratica e a fare trading quando il prezzo raggiunge livelli di supporto o resistenza, ovvero livelli di prezzo raggiunti in un determinato momento temporale, dove è ragionevole rischiare pochi soldi e per poco tempo per provare a catturare un movimento di prezzo interessante.
Il corso "La Sintesi Geometrica" rappresenta invece un livello avanzato, che mette lo studente in grado di fare delle ipotesi sul movimento di prezzo una volta che le aree di volatilità vengono violate. Questo corso richiede la conoscenza del primo e si rivela indispensabile per chi vuole fare trading sui timeframe più bassi. E' evidente infatti che minore è il timeframe e maggiori saranno le espansioni di volatilità.
SUPPORTI E RESISTENZE
Nel gergo comune del trading per Supporti e Resistenze, come noto i intendono livelli di Prezzo che se raggiunti possono rappresentare punti di arrivo, rispettivamente di un movimento al ribasso o di uno al rialzo. Per evitare confusioni terminologiche, useremo questi termini nello stesso modo, tuttavia bisogna sempre tenere presente che nell'ambito di una analisi geometrica, il prezzo non può mai essere preso in considerazione slegato dal tempo.
Quindi un livello di prezzo, significativo se raggiunto in un certo momento, non sarà affatto rilevante se raggiunto molto prima o molto dopo. Supporti e Resistenze nella Sintesi Geometrica sono i potenziali estremi di un vettore.
Quindi un livello di prezzo, significativo se raggiunto in un certo momento, non sarà affatto rilevante se raggiunto molto prima o molto dopo. Supporti e Resistenze nella Sintesi Geometrica sono i potenziali estremi di un vettore.
INIZIA AD APPRENDERE LA SINTESI GEOMETRICA
Ora che hai preso dimestichezza con alcuni concetti e definizioni di base della Sintesi Geometrica puoi iniziare il tuo percorso che ti consentirà di integrare nel tuo trading queste informazioni, migliorando i tuoi risultati e la tua capacità di interpretare la dinamica dei prezzi.
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