Se il buongiorno si vede dal mattino, la Sterlina nella figura del suo cambio più rappresentativo, il GBPUSD noto anche come Cable sembrava destinata a fare una fossa, complice il dato sull'indice dei direttori degli acquisti che era atteso in miglioramento ed invece è uscito a sorpresa negativo. Ma la discesa della sterlina non è roba di oggi e se, contrariamente alle nostre abitudini, volessimo cercare di individuarne la forza scatenante non potremmo che riferirci alla situazione politica in merito alla possibilità di una hard Brexit che ovviamente potrebbe aver innescato un sentiment di paura con conseguenti vendite al meglio da parte degli operatori. Tuttavia, come non ci stanchiamo di ripetere, misurando i movimenti di prezzo, che sono l' effetto delle forze che li origina siamo in grado di misurare in qualche modo la forza che li ha originati e riferendoli ai principali valori che relativamente questi vettori assumono possiamo stimare con una attendibilità che è visibile a tutti coloro che ci seguono, quali sono le aree di prezzo e tempo in prossimità delle quali queste forze potrebbero esaurire il proprio effetto, atteso che ( è ovvio ma lo ricordiamo) non entrino in campo nel frattempo delle nuove forze. Questa mattina nella Chat del servizio Intraday, facevo notare come le dinamiche del Dax, che pure abbiamo ben individuato erano meno interessanti di quella che sarebbe potuta essere stata l' occasione più importante della seduta, ovvero la Sterlina. Ecco il momento nella Chat: Ora qui sotto vediamo il grafico Ingrandito: In questa figura vediamo come la situazione attuale, ovvero la presenza di un rapporto tra i due movimenti più recenti sovrasta in termini di importanza la presenza di una tendenza e rende quel punto molto importante, almeno a livello intraday. E così dopo acune ore abbiamo siamo tornati a vedere che cosa è accaduto e abbiamo constatato che il prezzo ha raggiunto esattamente il livello di supporto e da lì è rimbalzato di oltre 100 pips riportandosi in prossimità del prezzo di apertura, ovvero una zona di chiusura delle eventuali posizioni lunghe. Inutile dire che con l' operatività su opzioni settimanali un movimento del genere sarebbe stato amplificato dalla leva come spiegato in chat. Ed ecco allora l'update delle 16:22 che mostra il raggiungimento al tick del livello e il rimbalzo. Merita ancora una volta ricordare che queste situazioni si verificano NON perché a mercato entra una nuova forza rialzista, del resto questo fatto è imprevedibile, ma piuttosto perché si esaurisce quella ribassista e quindi per reazione la mancanza di resistenza nel book porta anche piccole forze emotive rialziste a creare forti movimenti al rialzo, un po' come avviene quando si sposta una cosa molto leggera, che con una forza in assoluto minore può produrre un movimento maggiore rispetto ad un'altra forza che agisse su un oggetto più pesante.
Nessuna magia dunque, ma solo una misurazione molto più accurata di quelle che si possono fare con i tradizionali strumenti statistici. Buon trading a tutti. Se sei interessato a seguire il solo servizio di trading room intraday scrivimi all'indirizzo [email protected]
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Per chi è abituato ad osservare i mercati in maniera costante, non è un fatto insolito assistere ad un movimento che anticipa un evento politico e in qualche modo lo favorisce. E' questo il caso della discesa nel prezzo dei principali titoli Italiani, nella veste dell' indice FTSE MIB che ne rappresenta le blue chips avvenuta a partire da inizio luglio. Certo la preoccupazione per la mancanza di copertura di alcune misure adottate in finanziaria può essere una concausa di questa discesa dei prezzi e del relativo aumento dello spread tra i rendimenti del BUND e del BTP, tuttavia sono cose che possono essere affermate, con tutta la cautela del caso, soltanto dopo. Come sempre però la dinamica dei prezzi ci aiuta a capire, indipendentemente dal motivo che ha scatenato tali forze, quale è il movimento potenziale che esse inglobano data la volatilità attuale del mercato. Questa è la rivoluzione silenziosa della Sintesi Geometrica, una tecnica che non ambisce a prevedere, ma si occupa di Misurare il movimento come effetto di una forza, allo scopo di stimare a che livello di prezzo ed in quale momento questo effetto potrebbe terminare se le condizioni di inerzia permarranno. Così, venerdì 9 Agosto nel mio ultimo intervento a Le fonti TV, interpellato su FTSE MIB mostrai il grafico che vedrete sotto e spiegai che in assenza di nuove forze il prezzo avrebbe potuto terminare la propria corsa sul vertice del quadrato pochi giorni dopo in area 20.000 . Per questo motivo invitavo gli spettatori impazienti che domandavano punti di ingresso ad attendere ancora un paio di giorni. Nel giorno atteso, per dar seguito a quanto affermato e ritenendo questo un trade potenzialmente molto importante, nella pagina Facebook di Gtrading , nella Gtrading Community e anche nella mia pagina personale postai questo articolo: Per favorire meglio la visione riporto sotto il solo grafico del FTMIB e vi invito a vedere quanto veniva scritto e la data ( il 16 agosto la crisi di governo era appena iniziata): A distanza di 15 giorni il prezzo ha effettuato un rimbalzo importante e continua a mantenere una posizione di forza, ampiamente sopra al vettore diagonale che costituisce il baricentro del rialzo e in procinto di poter mantenere una velocità pari al vettore RAD2, dopo aver ripreso slancio esattamente da un pull-back sulla diagonale stessa.
Senza pretendere di fare previsioni perché nuove forze possono entrare a mercato in qualsiasi momento, in perfetta coerenza con quanto scritto nel post, da 15 giorni cerchiamo costantemente di prendere posizioni al rialzo sui supporti, sfruttando la conoscenza di quello che viene chiamato "Trend" e che altro non è se non un movimento in atto, che OGGETTIVAMENTE ha una velocità che implica una inerzia rialzista ancora in essere. La Sintesi Geometrica offre un punto di vista privilegiato e oggettivo a qualsiasi altra tecnica e per questo dovrebbe essere appresa ed integrata da qualsiasi trader. Di seguito riporto il grafico del FTSEMIB aggiornato ad oggi: Ciao a tutti, ben ritrovati per questo articolo sulle relazioni matematiche tra i movimenti del dax future. E' stata una settimana ricca di spunti, quindi cercherò di riepilogare un po' di cosa. Intanto iniziamo col dire che già lunedì mostravamo la presenza di una importante resistenza sul dax che si sarebbe potuta shortare sul daily chart. Allo stesso modo individuavamo un vettore principale per la potenziale discesa sul quale appoggiarci ogni giorno per ricercare degli short intraday. ( Si tratta della diagonale del quadrato blu in figura sotto): Sulla base di questa idea abbiamo aperto insieme diverse operazioni short durante la settimana utilizzando sempre le opzioni alla ricerca del Gamma con gli studenti del corso di opzioni geometriche e siamo stati facilitati dall'ottima lettura che ci ha consentito di poter intercettare praticamente ogni giorno la resistenza più importante su quel vettore. A distanza di 4 giorni ecco il grafico aggiornato ad oggi: Di tutte le situazioni di questa settimana che potrei riportare scelgo la seduta odierna dove la Sintesi Geometrica ha ancora una volta dimostrato la sua potenza. Andiamo con ordine, ore 9.30 circa uno studente mostrava questa resistenza in atto sul grafico orario: A mia volta facevo notare che tale resistenza giungeva in concomitanza con il vettore daily che passava proprio in quel punto: Ne seguiva una concreta possibilità di movimento nella diagonale interna in direzione di area 12300 nelle ore seguenti. Nell' immagine vedete anche il commento sul fib dove si leggeva un possibile target al rialzo a 22210. I due grafici sono importanti quindi sono riportati ingranditi sotto: Ebbene l' epilogo della giornata ha visto il dax raggiungere esattamente all' orario corrispondente al vertice del quadrato il minimo in area 12300, per poi trovare supporto e rimanere basso in chiusura, mentre in FIB è andato sopra al massimo di ieri ed ha fatto un massimo sul livello di resistenza indicato per poi andare a chiudere vicino al prezzo di apertura. Guardate i due grafici che seguono confrontandoli con i precedenti e non avrete bisogno di molte spiegazioni: La Sintesi Geometrica è una tecnica avanzata, per questo la maggior parte dei traders che vi si avvicina non è alle prime armi. Questi traders, non avranno alcuna difficoltà a comprendere come tale informazione possa essere determinante nello stabilizzare i risultati delle tecniche che già si padroneggiano.
Ecco tutti i segnali del mese di Dicembre.
Mese leggermente negativo nella performance, nel complesso meno di un singolo stop. Si è trattato di un meso con poche opportunità, tra le quali svetta il bellissimo trade su USDJPY che avrebbe potuto regalare delle soddisfazioni importanti, ma è stato chiuso in maniera prematura. COFFEE Long del 27 Dicembre 0 NZDUSD Long del 21 DICEMBRE -100 USDJPY SHORT DEL 17 DICEMBRE 170 LIVE CATTLE SHORT DEL 18 DICEMBRE 0 GOLD SHORT DEL 12 DICEMBRE 0 AUDUSD LONG DEL 12 DICEMBRE -50 GBPUSD Long del 6 Dicembre -100 SCORE -80 Benvenuti al consueto appuntamento con il riepilogo dei segnali del mese precedente. Qui sotto come sempre lo score calcolato su 100€ di rischio per segnale. Ricordo che questo risultato non include i costi di transazione ( spread e commissioni) pertanto i valori sono sempre approssimati per difetto in ragione di un criterio di prudenza. WTI CRUDE OIL -100 NZDUSD 65 S&P500 300 LIVE CATTLE 0 AUDUSD 0 SOYBEANS 0 GBPUSD 80 USDCHF 0 EURCHF 180* NASDAQ -100 FTSE MIB 0 EURJPY 280 SOYBEAN OIL 100 BUND 150 SCORE 955 *Operazione ancora aperta. Il valore contabilizzato rappresenta il caso meno positivo. Pur senza operazioni memorabili è senz'altro uno dei mesi più proficui non tanto per lo score finale, ma soprattutto per la presenza di pochi stop e la possibilità di mettere al sicuro le posizioni molto presto. Ecco come l' analisi qualitativa trade per trade diventa molto importante. Come sempre qui sotto potrete rivivere tutti i segnali. Novità, da questo mese abbiamo aggiunto anche la data di chiusura oltre a quella di apertura per consentire una rivisitazione del trade nel canale più agevole. 2-3 Luglio WTI CRUDE OILOperazione chiusa in stop loss. 4-9 Luglio GOLDOperazione chiusa in breakeven. 4 - 10 Luglio NZDUSDOperazione positiva che ha portato un guadagno pari a 0,65 volte il rischio iniziale. 5 - 11 Luglio S&P500Un ottimo trade che ha portato un guadagno pari a 3 volte il rischio iniziale. 10-13 Luglio LIVE CATTLEIl segnale ha prodotto un piccolo guadagno, ad ogni modo lo contabilizziamo in pari. 11-16 Luglio AUDUSDOperazione chiusa in breakeven. 9-10 Luglio SOYBEANSOperazione partita molto bene e poi stoppata in pari. 10-16 Luglio GBPUSDOperazione che è stata aperta in leggero anticipo e che non è stata chiusa nemmeno in parte sul supporto. Alla fine il risultato è un piccolo guadagno pari a 0,8 volte il rischio iniziale. 16-18 Luglio USDCHFOperazione chiusa in stop profit con pochissimo gain; la contabilizziamo a 0 16 Luglio - Ancora aperta EURCHFMentre scriviamo l' operazione è ancora aperta. Per un principio di prudenza la contabilizziamo come se fosse chiusa in stop profit (1,5 volte il rischio iniziale) e poi andremo eventualmente a rettificare il valore in meglio. 17-19 Luglio NASDAQStop loss pieno saltato. Ancora una volta shortare il mercato americano non paga. 17-24 Luglio FTSE MIBOperazione chiusa in breakeven. 18 - 31 Luglio EURJPYAltro trade molto bello che ha portato un guadagno pari a 2,8 volte il rischio iniziale. 19 Luglio - 2 Agosto SOYBEAN OILL' operazione ha portato un guadagno pari al rischio iniziale. 19 Luglio- 2 Agosto BUNDOttimo trade che ha fruttato un guadagno pari a 1,5 volte il rischio iniziale.
Siamo umani, è nella nostra natura rapportare tutto a noi stessi, alle nostre percezioni e alla nostra dimensione personale. Intorno a noi, ciò che leggiamo, ciò che ascoltiamo in televisione influenza questa percezione. Questo fatto è tanto più vero quanto difficile risulta avere un punto di vista obiettivo; facciamo un esempio. Dall'inizio del 2018 ci sono alcuni temi ricorrenti che di volta in volta si associano ai movimenti di prezzo di Azioni, Obbligazioni, Valute e Materie prime che di volta in volta vengono chiamate in causa perché sono dei potenziali market mover, cioè potrebbero innescare acquisti o vendite al meglio da parte degli operatori. Questi temi possono essere molti: dai timori per l' affermazione di forze antieuropeiste negli stati membri dell' unione, alla modalità di uscita da parte dell' unione europea dalle misure di immissione di liquidità note come Quantitative Easing, alla entità e ai temi del rialzo dei tassi negli USA ; ma anche i cosiddetti NPL ( crediti deteriorati detenuti da istituti di credito in quantità superiore a quella fisiologica) e alla mossa mi viene da dire reazionaria del presidente Trump che nel 2018 ha reintrodotto una misura come quella dei dazi che sembrava essere ormai relegata nei libri di storia dell'economia dopo che Adam Smith ne aveva evidenziata tutta l' inefficienza e la miopia. Insomma ce ne sarebbe di che far muovere i mercati, specie quelli americani e invece eccolo qua il grafico dell'S&P500 daily dall'inizio dell'anno: Calma piatta verrebbe da dire: una bella discesa di respiro dopo un finale di 2017 e inizio anno scoppiettante, poi nulla, una serie di movimenti minori dentro a questo range e il tutto a dispetto di elezioni varie, tensioni, minacce nucleari dazi annunciati, dazi messi, populismi al potere etc.etc. Ma allora dove si vedono i movimenti seguiti a queste situazioni? La risposta in questo caso è ovviamente nei time frames più piccoli. Quindi iniziamo a comprendere come ci sono eventi, situazioni che innescano delle forze emotive la cui entità è maggiore, che modificano in modo significativo la dinamica dei time frames più alti mentre in molte occasioni la dinamica modificata è solo quella dei TF più bassi. Ecco dunque che la necessità di MISURARE questi movimenti per ottenere una informazione oggettiva sul presente e sulla sua relazione con il recente passato diviene fondamentale per calare le nostre impressioni nel giusto contesto operativo. Di seguito riporterò la sequenza delle analisi proposte in DIRETTA su LEFONTI.TV Lunedì 4 GiugnoDopo la falsa rottura del minimo della precedente congestione il prezzo attaccava il massimo della stessa predisponendosi ad una rottura. Il vettore rialzista indicava la possibile velocità. Lunedì 11 GiugnoIn questa puntata ho spiegato come il prezzo nei giorni precedenti avesse completato il rialzo alla velocità ipotizzata ed ho riferito la mia intenzione di vendere nel caso in cui il giorno seguente si fosse registrato un massimo in area 2790, indicando come trigger la rottura del minimo della barra e come stop il massimo effettivo. Lunedì 25 giugnoBella puntata da rivedere anche per altri spunti. In questo caso, di fronte alle ipotesi varie di crolli imminenti, sempre con i dazi di Trump chiamati in causa, mostravo come al netto dell' accelerazione di quella seduta il movimento nel complesso fosse ancora lento e oltre al target evidenziato un possibile variante in accelerazione sarebbe potuta essere quella della rad2 che si intravede in sottofondo. In altre parole, pur essendo short, dovevo prendere atto che lo swing era lento e che per il momento nessuna vera forza ribassista era in atto così da cambiare l' inerzia del grafico giornaliero. Lunedì 2 LuglioAnche in questo caso ribadivo il concetto, spiegando che temporalmente la congestione si sarebbe potuta estendere in modo naturale per un altro paio di giorni prima di prendere una direzionalità. Giovedì 5 Luglio ( al Webinar di Vision Forex)Solo due giorni dopo, ospite presso Vision Forex per un webinar di introduzione al Trading Geometrico, raccontavo tutte queste cose e condividevo la mia ipotesi di rottura al rialzo e la conseguente apertura delle posizioni lunghe al mattino, sul breakout della barra che avrebbe potuto sancire la fine della congestione. 13 Luglio- OggiIl grafico sopra mostra il movimento attuale dell's&p500 sul vettore indicato.
Lo percorrerà ancora tutto? E chi lo può sapere? Quello che è certo è che la Sintesi Geometrica offre una informazione che va oltre al fatto di aver dato in diretta un target per il primo rialzo, un segnale di vendita con stop stretto esattamente sul massimo e un' altro segnale di long con stop stretto esattamente sul minimo; queste cose ovviamente sono molto importanti ma questo può capitare anche con altre tecniche in periodi buoni. Quello che invece rende UNICA la Sintesi Geometrica è la sua natura Oggettiva di misurazione di swing e di velocità, che ti consente di stare sempre un passo avanti a ciò che potrebbe succedere non solo in termini di continuazione inversione etc, ma soprattutto in termini di velocità. Dove arriva la Sintesi Geometrica non arriva nessun'altra tecnica e per questo motivo se sei un trader che guarda i fondamentali, se sei un fanatico dell' analisi tecnica o un fan dell' analisi Ciclica , di Gann, Elliot etc. Se sei uno smanettone che fa Sistemi Automatici, se adori le Candele Giapponesi o qualsiasi altro approccio, la Sintesi Geometrica ti aiuta a dare un Contesto Dinamico a tutto questo, costringendoti a rimanere obiettivo di fronte ai FATTI, ovvero ampiezza, durata e velocità dei movimenti ( ponderati coi volumi). Una vera misura di volatilità che si apprezza al di fuori di ogni ragionevole dubbio. N.B. Tutti i video delle apparizioni a LeFonti TV e quello del Webinar di Vision Forex sono disponibili nei rispettivi Canali Youtube dell' emittente e del sito. Eccoci al consueto appuntamento con il riepilogo delle situazioni più interessanti segnalate questo mese. Nel complesso è stato un mese molto positivo con poche operazioni in perdita e un paio di trades che hanno camminato molto bene. Ecco lo score quantitativo: S&P500 10 USDCAD -30 USDJPY 0 FTSE MIB 700 AUDUSD -70 GBPUSD -100 CORN 200 S&P500 - 10 SILVER 0 10 YEARS T-NOTE 400 NZDUSD 0 SOYBEAN OIL 80 SOYBEANS 70 NATURAL GAS -100 USDCAD 170 USDCAD 0 LEAN HOGS 0 SCORE 1320 1 Maggio S&P500Operazione chiusa in trailing stop con un piccolissimo guadagno. 2 Maggio USDCADOperazione aperta in anticipo e chiusa prematuramente con una perdita pari a 0,3 volte il rischio iniziale. 3 Maggio AUDUSDOperazione chiusa in stop loss con una perdita pari a 0,7 volte il rischio iniziale. 3 Maggio USDJPYOperazione chiusa a breakeven. 6 Maggio FTSE MIBUno dei trades più belli di quest'anno dichiarato in diretta televisiva a LEFONTI.TV . Il guadagno complessivo è stato pari a 7 volte il rischio iniziale. 7 Maggio GBPUSDOperazione chiusa in perdita con stop pieno. 9 Maggio CORNL' operazione ha portato un guadagno pari a 2 volte il rischio iniziale. 15 Maggio S&P500Operazione chiusa in leggerissima perdita 16 Maggio SILVERDopo l' ingresso il prezzo ha iniziato una lunga lateralità, siamo così usciti in pari. 21 Maggio 10 YEARS T-NOTEAltra operazione memorabile che ha portato un guadagno pari a 4 volte il rischio iniziale. 21 Maggio NZDUSDOperazione chiusa in pari. 17 Maggio SOYBEAN OILOperazione chiusa in trailing stop con un guadagno pari a 0,8 volte il rischio iniziale. 18 Maggio SOYBEANSAltra operazione positiva che ha portato un guadagno pari a 0,7 volte il rischio iniziale. 22 Maggio NATURAL GASOperazione chiusa in stop loss con la perdita pari al rischio iniziale. 24 Maggio USDCADAltra operazione bellissima che ha portato un guadagno pari a 1,35 volte il rischio iniziale. 29 Maggio USDCADE' il tentativo di reverse seguito alla chiusura del trade precedente che si è però chiuso sostanzialmente in pari. 29 Maggio LEAN HOGSUn'altra operazione da breakeven.
Nuovo appuntamento con la rivisitazione dei segnali del mese. Come di consueto riportiamo lo Score quantitativo dei segnali per 100 Euro di massimo rischio ad operazione. GBPUSD 10 WTI CRUDE OIL 0 USDCAD -50 SILVER 150 COCOA 150 PLATINUM -50 WTI CRUDE OIL 250 EURUSD 0 BUND -100 NZDUSD 0 GBPUSD 0 COFFEE 0 EURUSD 180 NATURAL GAS 200 SCORE 740 Un mese nel complesso molto positivo con pochi stop anche se molti segnali si sono chiusi in pari. Da sottolineare i trades su nat gas a Petrolio dove sono stati dati dei livelli di anticipo che se eseguiti hanno prodotto un guadagno molto superiore a quello contabilizzato sopra. 31 Maggio GBPUSDL' operazione ha portato un piccolissimo guadagno. 6 Giugno WTI CRUDE OILOperazione chiusa in breakeven. 6 Giugno USDCADOperazione chiusa con una perdita pari alla metà del rischio iniziale. 6 Giugno SILVERL'operazione ha portato un guadagno pari a una volta e mezza il rischio iniziale. 7 Giugno PALLADIUMOttima operazione che ha portato un guadagno pari a 1,5 volte il rischio iniziale. 8 Giugno COCOAOperazione che era partita molto bene e che alla fine è stata chiusa in trailing stop con un guadagno pari a 1,5 volte il rischio iniziale. 12 Giugno PLATINUMUna situazione di quelle che non fanno piacere: operazione chiusa in trailing stop con una perdita pari alla metà del rischio iniziale e poi crollo nella direzione del trade... 18 Giugno WTI CRUDE OILQuesto, in senso qualitativo concorre per il premio del miglior trade dell'anno, Nel complesso ha fruttato un guadagno di 4,5 volte il rischio iniziale per chi lo ha aperto in anticipo e di 2,5 volte per chi ha atteso la conferma ( lo contabilizziamo così). La prima parte della posizione col senno di poi è stata chiusa un po' troppo presto... 20 Giugno EURUSDOperazione chiusa sostanzialmente in pari. 20 Giugno BUNDLo stop è saltato in pieno. La perdita è stata pari al rischio iniziale. Un trade alternativo era stato proposto sul T-NOTE, in quel caso la posizione si era chiusa in pari. Con il consueto principio di prudenza contabilizziamo questo. 20 Giugno NZDUSDOperazione chiusa in pari. 25 Giugno COFFEEIl guadagno è piccolissimo quindi la contabilizziamo in pari. 26 Giugno GBPUSDOperazione in pari. 29 Giugno EURUSDUna bella operazione che ha portato un guadagno pari a 1,8 volte il rischio iniziale. 29 Giugno NATURAL GASOperazione finale del mese che si è chiusa a luglio inoltrato. Il guadagno nel complesso è stato pari a 2 volte il rischio iniziale.
Ben ritrovati a questo appuntamento mensile con il resoconto quantitativo e qualitativo degli Hot Tracks. Come sempre andiamo a rivedere lo score dei segnali: GBPUSD 40 EURUSD 120 EUROSTOXX 70 USDJPY -40 NATURAL GAS -40 WTI CRUDE OIL -66 COPPER 0 SOYBEAN OIL 0 AUDUSD 340 FTSE MIB 110 GOLD 200 AUDUSD -66 10 YEARS T-NOTE -75 EURJPY 40 DAX 0 USDJPY 150 NATURAL GAS 50 EURUSD 185 SCORE 1018 Il risultato quantitativo è quello dei mesi migliori, come si vedrà andando a rivedere tutte le operazioni è stato anche un mese ricco di situazioni belle da tradare, su tutte uno short di AUDUSD ed un long di GOLD. Ecco allora di seguito il resoconto qualitativo delle operazioni. 2 Marzo GBPUSDL' operazione si è chiusa in trailing stop con un piccolo guadagno pari a 0,4 volte il rischio iniziale. 3 Marzo EURUSDUna buona operazione che ha prodotto un guadagno pari a 1,2 volte il rischio iniziale. 6 Marzo EUROSTOXX50Operazione chiusa in trailing stop con un guadagno pari a 0,7 volte il rischio iniziale. 6Marzo USDJPYAbbiamo alzato lo stop subito, pertanto benché il prezzo sia poi salito senza rompere il minimo l' operazione si è conclusa con una piccola perdita pari a 0,4 volte il rischio iniziale. 8 Marzo NATURAL GASLa posizione si è chiusa con una perdita pari a 0,4 volte il rischio iniziale. 10 Marzo WTI CRUDE OILL' operazione si è chiusa con una perdita pari a 2/3 del rischio iniziale. 12 Marzo COPPEROperazione chiusa in breakeven. 13 Marzo SOYBEAN OILOperazione chiusa in breakeven. 14 Marzo AUDUSDUn trade molto bello che ha fruttato un guadagno pari a 3,4 volte il rischio iniziale ( per chi ha aperto la posizione in finte tuning si è trattato di un trade con un rapporto r/r molto alto) 19 Marzo FTSE MIBUna operazione che era partita molto bene e che si è poi chiusa in trailing stop rimangiando una consistente parte del guadagno. Il trade ha comunque fruttato un guadagno di poco superiore al rischio iniziale. 20 Marzo GOLDUn'altra operazione molto bella che ha fruttato un guadagno pari a due volte il rischio iniziale. 21 Marzo AUDUSDTrailing stop saltato in perdita con una loss pari a 2/3 del rischio iniziale. 24 Marzo 10 YEARS T-NOTEOperazione chiusa in perdita con una loss pari a 3/4 del rischio iniziale. 26 Marzo EURJPYOperazione chiusa in trailing stop con un guadagno pari a 0,4 volte il rischio iniziale. 27 Marzo DAXStop saltato in breakeven su questa operazione. 27 Marzo USDJPYBuon trade cha ha fruttato un guadagno pari a una volta e mezzo il rischio iniziale. 27 Marzo NATURAL GASOperazione positiva che ha fruttato un guadagno pari alla metà del rischio iniziale. 28 Marzo EURUSDL' apertura della posizione sul vettore ha in questo caso consentito un ottimo rapporto rendimento /rischio. L' operazione ha fruttato nel complesso un guadagno pari a 1,85 volte il rischio iniziale.
ANALISI QUANTITATIVACome di consueto rivediamo tutti gli Hot Tracks del mese passato iniziando dallo score quantitativo. Come si vede, il numero di operazioni è tornato a calare. Prosegue il momento di difficoltà della tattica, dovuto alla volailità attuale che penalizza la ricerca di conferme, fatto che per contro altare ha necessariamente il peggioramento del prezzo di ingresso. Molte si sono chiuse in perdita ( ben 7) , ma soltanto una ha prodotto una perdita piena. La caratteristica di robustezza del trading plan Pitagora viene così fuori portando il mese in positivo con sole 3 operazioni. Il drawdown non è tuttavia ancora riassorbito. USDCAD 200 PLATINUM -100 COPPER 0 CORN -50 AUDUSD 0 CORN -80 WTI CRUDE OIL 110 NZDUSD 160 EURJPY -30 NATURAL GAS -25 USDCAD -50 BUND -50 Score: 85* * Ricordiamo come sempre che i valori sono stati calcolati approssimando sempre per difetto non essendo possibile per la modalità con cui vengono fornite le indicazioni dare un valore esatto, che in ogni caso risulterebbe solo ipotetico poiché a seconda dei casi un utente potrebbe utilizzare dei CFD , un' altro dei FUTURES etc. Inoltre non si tiene conto dei costi di transazione. Il trading Plan Pitagora deve essere inteso come una possibilità di tradare questi segnali, che naturalmente non è l' unica, quindi ribadiamo due concetti fondamentali: 1 I segnali hanno scopo didattico e chi li usa in maniera diversa se ne assume la responsabilità. 2 I risultati passati e presenti non costituiscono garanzia di quelli futuri, pertanto riteniamo che la vera analisi vada fatta in modo QUALITATIVO rivedendo le singole operazioni. ANALISI QUALITATIVAQui sotto rivediamo uno per uno come sempre i trades del mese col relativo commento. Non ci sono particolari considerazioni da fare; il trading plan è stato seguito abbastanza bene, sicuramente meglio del mese precedente e le informazioni tecniche sono state sempre ottimali. 2 Febbraio USDCADUna bella operazione che ha portato un guadagno pari a 2 volte il rischio iniziale. 6 Febbraio PLATINUMStop loss pieno consumato nel giro dello stesso giorno. In questo caso c'è stata una certa fretta ad aprire la posizione benché l' orario di rottura fosse di afterhour. La perdita è pari al rischio iniziale. 6 Febbraio COPPEROperazione aperta in anticipo, poi chiusa in pari con la beffa di vederla poi a target in termini di prezzo e tempo. Nulla di fatto. 9 Febbraio CORNDopo un avvio promettente il prezzo è tornato a salire facendo saltare lo stop e producendo una perdita pari alla metà del rischio iniziale. 12 Febbraio AUDUSDStop saltato in breakeven. 14 Febbraio CORNOperazione chisa prima dello stop con una perdita pari a del rischio iniziale 4/5. 14 Febbraio WTI CRUDE OILOttima operazione; purtroppo a causa dell' ampiezza in termini di punti dello stop il profitto conseguito è di poco superiore al rischio iniziale, 1,1 volte lo stesso. 19 Febbraio NZDUSDUna operazione positiva che ha prodotto un guadagno pari a 1,6 volte il rischio iniziale. 20 Febbraio EURJPYStop loss saltato con una perdita pari a 1/3 del rischio iniziale. 20 Febbraio Natural GasL' operazione ha comportato una piccola perdita pari a 1/4 del rischio iniziale. 23 Febbraio USDCADOperazione andata male che ha portato una perdita pari alla metà del rischio iniziale. 26 Febbraio BUNDOperazione negativa che ha portato una perdita pari alla metà del rischio iniziale.
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