Breve Storia degli approcci Geometrici dagli angoli di W.D. Gann a alla Sintesi Geometrica
La Sintesi Geometrica è una tecnica innovativa, che studia i movimenti di prezzo e li misura per metterli in relazione alle forze che li hanno causati e misurarle; tuttavia benché si tratti di un approccio del tutto nuovo, essa affonda le proprie radici nel lavoro di molti autori di Analisi Tecnica, che di volta in volta hanno introdotto dei concetti che si sono rivelati importanti punti di partenza per molti dei miei studi ed esperimenti.
Come ebbe a dire il grande Isaac Newton, " Se ho potuto vedere così lontano è perché sono salito sulle spalle di Giganti". E allora in questo articolo vogliamo omaggiare questi giganti, raccontando la storia degli approcci geometrici nell'analisi tecnica e mostrando le solide radici che sorreggono l' impalcatura della Sintesi Geometrica, una tecnica, per una volta Italiana che non esito a definire lo stato dell'arte attuale dell'analisi Grafica.
Come ebbe a dire il grande Isaac Newton, " Se ho potuto vedere così lontano è perché sono salito sulle spalle di Giganti". E allora in questo articolo vogliamo omaggiare questi giganti, raccontando la storia degli approcci geometrici nell'analisi tecnica e mostrando le solide radici che sorreggono l' impalcatura della Sintesi Geometrica, una tecnica, per una volta Italiana che non esito a definire lo stato dell'arte attuale dell'analisi Grafica.
George Bayer e le sue Ellissi
George Bayer è un trader della prima parte del secolo scorso, famoso soprattutto per i suoi studi in materia di Analisi Ciclica. Un aspetto meno conosciuto di questo autore è che è stato uno dei primi ad introdurre studi di tipo geometrico, attraverso l' utilizzo di ellissi, che a suo modo di vedere rappresentavano il modello più naturale per descrivere il movimento dei prezzi.
Va detto che questo tipo di approccio non ha molto a che vedere con i successivi e praticamente niente con la sintesi geometrica, tuttavia c'è un aspetto che va evidenziato. Sin dal principio, i veri analisti Ciclici hanno compreso l' importanza di relazionare questi presunti Cicli al movimento dei prezzi attraverso dei modelli matematici che seppur primordiali rappresentavano un primo esempio di MISURAZIONE. Qui a fianco è possibile vedere una pagina del libro "The Time Factor in the stock Markets" dove è ben visibile una ellisse che descrive il movimento del prezzo. |
Gli Angoli di W.D. Gann
Quello di Gann può essere considerato il primo vero approccio Geometrico al mercato. Per la prima volta si evidenzia la necessità di mettere in relazione il prezzo ed il tempo, utilizzando l' inclinazione del movimento per definire la velocità della tendenza.
Gann è anche il primo a comprendere l' importanza della misurazione dei movimenti e a suggerire alcuni rapporti geometrici che poi saranno successivamente ripresi da altri autori. L' immagine a fianco è presa da da " le basi del mio metodo previsionale. Gli Angoli" 1943 |
Micheal Jenkins
Noto interprete del lavoro di Gann ha elaborato diverse tecniche per un utilizzo efficace del concetto degli Angoli e mostrato i metodi di misurazione dei movimenti basati sui rapporti geometrici di rad2, rad3 e rad5. Il filo conduttore di tutta la sua opera è l' intercambiabilità del prezzo col tempo, per cui lo studio del primo ha poco senso senza lo studio del secondo e viceversa. Questo importante concetto, oltre a quello dei rapporti sono alla base anche della Sintesi Geometrica. Se un appunto si può fare a Jenkins è quello di non aver trattato il problema della determinazione della scala, che nella sua opera resta sempre molto empirico.
L' immagine riporta un classico metodo di misurazione dei movimenti di Analisi Geometrica Tradizionale ed è tratto dal "Manuale di Trading di Azioni" |
Bryce Gilmore
Il primo a scrivere un libro che richiama anche nel titolo l'idea della misurazione geometrica, cui peraltro fece seguito un secondo volume. Lo considero una via di mezzo tra Gann e Jenkins; non mi ha influenzato particolarmente, tuttavia è una lettura interessante e ha dato il suo contributo alla materia.
Si tratta di un approccio molto orientato agli angoli, con elementi interessanti in tema di ricerca della scala del grafico. A Fianco una immagine tratta dal suo " Geometry of the markets vol.1" |
Larry Pesavento
Senz'altro uno dei più celebri autori ad aver parlato di Geometria applicata all'analisi del mercato, sebbene in realtà propone un approccio che di geometrico ha solo l' utilizzo di rapporti, appunto, geometrici. Eppure questo genere di tecnica viene riconosciuto come Geometrico perché i grafici presentano delle figure molto evidenti, che tuttavia non hanno una valenza matematica perché di fatto i rapporti vengono ricercati solo dal lato del prezzo, attraverso dei pattern che lui ha reso noti ed altri presi da altri autori del passato come Gartley. Il fatto di non prendere in considerazione il fattore tempo ( cosa che a mio avviso rende questi pattern NON geometrici) rende non necessario fissare una scala del grafico, pertanto queste strutture hanno riscosso molto successo anche per una relativa facilità nell'individuarle... |
Bradley Cowan
Ingegnere areonautico, evidentemente influenzato dalla teoria della relatività di Einstein ha ipotizzato un mercato a 4 dimensioni, dove il movimento ( tempo) rappresenta appunto la quarta, che noi percepiremmo come tale a causa della nostra natura tridimensionale. Per primo ha utilizzato e inventato i PTV ( VETTORI PREZZO TEMPO) e attraverso studi analitici ha dimostrato la presenza consistente dei rapporti di Rad2, Rad3, Rad4 e Rad5 nei mercati azionari, in quello della Soia e di altre materie prime. Come detto non si trattava di un elemento nuovo, ma per la prima volta veniva dimostrato in maniera rigorosa.
Questi rapporti venivano visti come modelli di crescita naturali e questi concetti saranno poi alla base delle mie scoperte successive. Il grafico a fianco mostra le relazioni di geometria analitica tra i vari vettori del Dow Jones nel 1991 riportate sul grafico. Lo studio della parte Geometrica del suo lavoro ( ve n'è anche una Ciclica) è stato, insieme a quello per il lavoro di Micheal Jenkins molto importante nel percorso che mi ha poi portato ad elaborare la Sintesi Geometrica. |
Benuit Mandelbrot LA GEOMETRIA FRATTALE
Anche la visione di questo autore è geometrica, anche se non si vede una applicazione grafica. In particolare il gioco di proporzioni che il mercato tende ad assumere per Mandelbrot è riconducibile a modelli di Geometria Frattale.
Non bisogna dimenticare che il lavoro più importante di questo autore è un libro di matematica che si chiama "La Geometria Frattale dell Natura" e che il suo libro sui mercati " The misbehaviur of markets" votato soprattutto a dimostrare la scarsa aderenza empirica della dinamica dei prezzi a quella proposta dal consueto modello a campana di Gauss. Qui a fianco riportiamo lo schema che mostra la concezione tridimensionale dei prezzi che in un modo non troppo diverso da quello ipotizzato da Cowan porterebbe un disallineamento tra il Tempo di Trading e il Tempo effettivo. Va detto che la cosiddetta Geometria Frattale è una riscoperta delle matematiche antiche che, difatti, riservavano al concetto di proporzione una importanza massima. |
William Garret e L'ANALISI TORSIOMETRICA
Davide Catanossi - LA SINTESI GEOMETRICA
La storia degli approcci geometrici è come abbiamo visto molto variegata e l' elenco che abbiamo fatto, per quanto competo non è esaustivo di tutti gli autori che si sono cimentati nel tentativo di relazionare il tempo al prezzo.
Molto spesso queste tecniche partivano da presupposti teorici diversi e questo non contribuiva a creare un filo conduttore. La Sintesi Geometrica si pone invece come punto di raccordo e consente di conciliare sia dal punto di vista teorico che pratico queste diverse anime, non solo tra di loro, ma anche con gli approcci di tipo statistico. Il presupposto della ricerca dei rapporti geometrici irrazionali è infatti legato alla natura della volatilità prima ancora che ai rapporti in sé. E' bene comprendere come il fatto di ricondurre i rapporti alla volatilità, non sminuisce affatto il valore "naturale " dei modelli di crescita, ma anzi lo esalta, dimostrando che il fattore prezzo si relaziona al passare del tempo secondo una legge matematica che è appunto confermata dai modelli di volatilità statistici. Per la prima volta nella storia la scala del grafico è determinata a priori, secondo un modello che è valido per ogni prezzo ed ogni time-frame e che da oggi è disponibile per chiunque grazie al CALCOLATORE DI SCALA DEI GRAFICI. Anche gli antichi studi di Jenkins e gli angoli di Gann appariranno al cospetto di chi proverà a tracciarli dopo una corretta scala del grafico molto più utili rispetto a prima. Ma l' innovazione della Sintesi Geometrica non è soltanto questa: i modelli sono riconoscibili sia per rapporto ( due rapporti per ogni punto) che per velocità (angolo) rendendo praticamente impossibile che vengano seguiti in modo casuale. Da molti anni nel blog di questo sito sono riportati numerosi esempi ex-ante di come questi modelli lavorano individuando come in nessun altro modo è possibile la corretta dinamica. Misurare i movimenti all'interno di una rappresentazione vettoriale di modelli di crescita, consente di liberarsi dal desiderio di conoscere il futuro per accontentarsi di interpretare nel migliore dei modi il presente e stimare in modo corretto dove l' attuale inerzia del mercato sta portando i prezzi. |
A Gennaio 2016 è stato Pubblicato il libro IL TRADING GEOMETRICO dove per la prima volta vengono illustrati i principi alla base della Sintesi Geometrica che ogni giorno è possibile vedere applicati in tempo reale nel Servizio Charting.
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