IL TRADING PLAN "Pitagora"
INTRODUZIONE
Il Trading Plan Pitagora è quello cui si fa riferimento nella fornitura di segnali operativi denominata Hot Tracks.
Nella sua struttura si tratta di un piano che cerca di unire le proprietà di una strategia robusta ed equilibrata, come sanno essere generalmente quelle che inglobano un potenziale significativo nel rapporto tra Rendimento e rischio nelle singole operazioni e allo stesso tempo una praticità esecutiva, che è condizione necessaria nel caso di un servizio di questo genere. Del resto non sarebbe agevole per un utente seguire delle indicazioni inviate ad orari notturni o senza preavviso.
Tecnicamente è un piano per sfruttare le informazioni del Servizio Charting dal punto di vista dello swing trading, quindi salvo eccezioni non ingloba opportunità di trend following.
Il Trading Plan Pitagora è quello cui si fa riferimento nella fornitura di segnali operativi denominata Hot Tracks.
Nella sua struttura si tratta di un piano che cerca di unire le proprietà di una strategia robusta ed equilibrata, come sanno essere generalmente quelle che inglobano un potenziale significativo nel rapporto tra Rendimento e rischio nelle singole operazioni e allo stesso tempo una praticità esecutiva, che è condizione necessaria nel caso di un servizio di questo genere. Del resto non sarebbe agevole per un utente seguire delle indicazioni inviate ad orari notturni o senza preavviso.
Tecnicamente è un piano per sfruttare le informazioni del Servizio Charting dal punto di vista dello swing trading, quindi salvo eccezioni non ingloba opportunità di trend following.
CAPITALE
Non esiste un limite per il capitale iniziale, atteso che le indicazioni sono puramente didattiche e non costituiscono in nessun modo una sollecitazione all'investimento. L' operatore professionista è perfettamente consapevole del proprio capitale e dei rischi che intende correre, pertanto salterà questa sezione del trading plan, mentre lo studente potrà tranquillamente effettuare le proprie simulazioni con un capitale virtuale tra i 10.000 e i 25.000 euro. Capitali molto più bassi ( nell' ordine di poche migliaia di euro) possono essere utilizzati, atteso che i contratti utilizzati ( in quel caso ETF o CFD) consentano di modulare il rischio come spiegato di seguito.
FREQUENZA OPERATIVA
Il Trading Plan contempla una media di due operazioni a settimana, atteso che ovviamente questo valore è stimato sulla base del numero di segnali generato nel passato. Il numero complessivo di operazioni in un anno si attesta dunque intorno alle 100.
MONEY MANAGMENT - Antimartingala a Scalini
In base alla frequenza operativa si suggerisce di mantenere il rischio costante per ogni operazione, destinando a ciascun trade una somma fissa compresa tra lo 0,5% e l' 1% del capitale.
Nel caso di incremento del capitale del 10%, si applicherà un rischio pari al 1% del nuovo capitale, mentre in caso di riduzione del capitale stesso al di sotto del 10% si procederà a ridurre il rischio applicando l'1% del capitale ridotto.
esempio: Se si dispone di un capitale di 10.000 Euro e si vuole optare per un rischio costante dell' 1%, si inizierà l' operatività rischiando 100 euro per ogni operazione. Se a seguito di una serie positiva il capitale diviene di 11.000, fintanto che il prezzo rimarrà sopra al capitale iniziale di 10.000 la nuova somma a rischio per ogni operazione sarà 110 Euro ( ovvero l' 1% di 11.000); viceversa se una serie negativa dovesse portare il capitale a 9.000 la nuova somma a rischio per ogni operazione sarà di 90 Euro, fintanto che il capitale non tornerà ad essere di 10.000. Si tratta di un' antimartingala a scalini.
SIZE OPERATIVA
La size dovrà essere regolata sulla base del vincolo di rischio in termini di perdita unitaria stabilita come sopra e range di prezzo tra entrata ed uscita in stop loss secondo la seguente formula:
RANGE : PERDITA UNITARIA= SIZE
esempio: decido di entrare long su EURUSD al breakout di 1.1650 con stop loss alla rottura di 1,1580. La perdita unitaria per trade è 100 Euro
1 Prima di tutto, poiché il pnl dell' EURUSD è espresso in dollari dovrò riportare la perdita unitaria in valuta USD ovvero, 100€= 116$
2 il RANGE tra ingresso e uscita dovrà tenere conto oltre ai due prezzi di trigger anche dei pips di tolleranza e dell' eventuale spread applicato come costo di transazione, pertanto RANGE= (1.1650-1.1580) + 0,0006 ( 3 pips per parte di tolleranza ) + 0,0002 ( spread) = 0,0078
3 A questo punto posso applicare la formula: 116 : 0,0078 = 14871 che arrotondato fa 15.000 Euro (0,15 Lotti o se preferite 1,5 minilotti)
PRESUPPOSTO TECNICO
Il trading Plan si basa sulla ricerca di opportunità di Swing Trading e si applica su time-frames daily che mostrano una conformazione tecnica di lateralità con movimenti ampi. La finalità è quella di cogliere le inversioni della tendenza di breve termine.
TATTICA DI INGRESSO
Presupposto di una operazione è il raggiungimento di un livello di prezzo e di tempo in prossimità del quale un movimento di prezzo potrebbe esaurirsi e ne potrebbe iniziare uno di segno opposto. In questo caso dopo aver atteso una conferma ( in genere la violazione dell' estremo contrario della barra che ha fatto il massimo o il minimo) si entra a mercato mettendo uno stop loss qualche tick sopra al massimo o al minimo.
Esempio: Hot Track del 9 Ottobre 2017 ( NZDUSD)
Non esiste un limite per il capitale iniziale, atteso che le indicazioni sono puramente didattiche e non costituiscono in nessun modo una sollecitazione all'investimento. L' operatore professionista è perfettamente consapevole del proprio capitale e dei rischi che intende correre, pertanto salterà questa sezione del trading plan, mentre lo studente potrà tranquillamente effettuare le proprie simulazioni con un capitale virtuale tra i 10.000 e i 25.000 euro. Capitali molto più bassi ( nell' ordine di poche migliaia di euro) possono essere utilizzati, atteso che i contratti utilizzati ( in quel caso ETF o CFD) consentano di modulare il rischio come spiegato di seguito.
FREQUENZA OPERATIVA
Il Trading Plan contempla una media di due operazioni a settimana, atteso che ovviamente questo valore è stimato sulla base del numero di segnali generato nel passato. Il numero complessivo di operazioni in un anno si attesta dunque intorno alle 100.
MONEY MANAGMENT - Antimartingala a Scalini
In base alla frequenza operativa si suggerisce di mantenere il rischio costante per ogni operazione, destinando a ciascun trade una somma fissa compresa tra lo 0,5% e l' 1% del capitale.
Nel caso di incremento del capitale del 10%, si applicherà un rischio pari al 1% del nuovo capitale, mentre in caso di riduzione del capitale stesso al di sotto del 10% si procederà a ridurre il rischio applicando l'1% del capitale ridotto.
esempio: Se si dispone di un capitale di 10.000 Euro e si vuole optare per un rischio costante dell' 1%, si inizierà l' operatività rischiando 100 euro per ogni operazione. Se a seguito di una serie positiva il capitale diviene di 11.000, fintanto che il prezzo rimarrà sopra al capitale iniziale di 10.000 la nuova somma a rischio per ogni operazione sarà 110 Euro ( ovvero l' 1% di 11.000); viceversa se una serie negativa dovesse portare il capitale a 9.000 la nuova somma a rischio per ogni operazione sarà di 90 Euro, fintanto che il capitale non tornerà ad essere di 10.000. Si tratta di un' antimartingala a scalini.
SIZE OPERATIVA
La size dovrà essere regolata sulla base del vincolo di rischio in termini di perdita unitaria stabilita come sopra e range di prezzo tra entrata ed uscita in stop loss secondo la seguente formula:
RANGE : PERDITA UNITARIA= SIZE
esempio: decido di entrare long su EURUSD al breakout di 1.1650 con stop loss alla rottura di 1,1580. La perdita unitaria per trade è 100 Euro
1 Prima di tutto, poiché il pnl dell' EURUSD è espresso in dollari dovrò riportare la perdita unitaria in valuta USD ovvero, 100€= 116$
2 il RANGE tra ingresso e uscita dovrà tenere conto oltre ai due prezzi di trigger anche dei pips di tolleranza e dell' eventuale spread applicato come costo di transazione, pertanto RANGE= (1.1650-1.1580) + 0,0006 ( 3 pips per parte di tolleranza ) + 0,0002 ( spread) = 0,0078
3 A questo punto posso applicare la formula: 116 : 0,0078 = 14871 che arrotondato fa 15.000 Euro (0,15 Lotti o se preferite 1,5 minilotti)
PRESUPPOSTO TECNICO
Il trading Plan si basa sulla ricerca di opportunità di Swing Trading e si applica su time-frames daily che mostrano una conformazione tecnica di lateralità con movimenti ampi. La finalità è quella di cogliere le inversioni della tendenza di breve termine.
TATTICA DI INGRESSO
Presupposto di una operazione è il raggiungimento di un livello di prezzo e di tempo in prossimità del quale un movimento di prezzo potrebbe esaurirsi e ne potrebbe iniziare uno di segno opposto. In questo caso dopo aver atteso una conferma ( in genere la violazione dell' estremo contrario della barra che ha fatto il massimo o il minimo) si entra a mercato mettendo uno stop loss qualche tick sopra al massimo o al minimo.
Esempio: Hot Track del 9 Ottobre 2017 ( NZDUSD)
Come si vede il presupposto era costituito dal livello C; il trigger era la rottura del massimo della barra formatasi in C ( se questa conferma non ci fosse stata il trade non si sarebbe aperto); lo Stop Loss era sotto il minimo effettivo fatto in prossimità del livello C. Qui sotto vediamo lo sviluppo del trade fino alla chiusura della posizione:
In questo caso 1/3 della posizione è stato chiuso in considerazione dell' ottimo rapporto risk reward e della posizione del prezzo (molto più alto del vettore di riferimento), mentre i restanti 2/3 sono stati chiusi in trailing stop alla rottura del minimo della barra inside.
ATTENZIONE
Il Trading Plan Pitagora è puramente indicativo ed aiuta l' utente a comprendere la logica con cui le migliori opportunità vengono segnalate. E' tuttavia auspicabile che questo piano venga preso più come spunto per creare un proprio trading plan aderente alla propria indole ed alla propria propensione al rischio, che in ogni caso non disattenda i principi di base che abbiamo appena esposto.
Per qualsiasi domanda in merito a questo Trading Plan o al servizio Charting potete scriverci.
Il Trading Plan Pitagora è puramente indicativo ed aiuta l' utente a comprendere la logica con cui le migliori opportunità vengono segnalate. E' tuttavia auspicabile che questo piano venga preso più come spunto per creare un proprio trading plan aderente alla propria indole ed alla propria propensione al rischio, che in ogni caso non disattenda i principi di base che abbiamo appena esposto.
Per qualsiasi domanda in merito a questo Trading Plan o al servizio Charting potete scriverci.